Сравнение ROMO с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
ROMO и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROMO - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROMO и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROMO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 0.44% | 9.29% | 20.68% | 11.05% | -18.88% | 21.41% | -3.48% | 4.41% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 5.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ROMO показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
ROMO
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROMO и SPMO
ROMO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
ROMO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
ROMO
SPMO
Сравнение ROMO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROMO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.60 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.96 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 6.90 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROMO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.93 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ROMO и SPMO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROMO и SPMO
Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 8.83% | 8.87% | 0.76% | 2.42% | 0.77% | 0.56% | 0.97% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок ROMO и SPMO
Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROMO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.66% | -30.95% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -12.70% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -22.74% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -7.31% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -4.66% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.60% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROMO и SPMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 6.88% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROMO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 7.22% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 12.80% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 22.77% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 19.08% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 20.09% | -5.66% |