Сравнение ROMO с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
ROMO и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROMO - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROMO и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROMO и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | -0.85% | 9.29% | 20.68% | 11.05% | -18.88% | 5.76% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -6.67% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ROMO показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -6.67%.
ROMO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROMO и QCLR
ROMO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
ROMO vs. QCLR — Ранг доходности на риск
ROMO
QCLR
Сравнение ROMO c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROMO | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 4.33 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROMO | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ROMO и QCLR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROMO и QCLR
Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что меньше доходности QCLR в 15.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 8.95% | 8.87% | 0.76% | 2.42% | 0.77% | 0.56% | 0.97% | 0.58% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.95% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROMO и QCLR
Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROMO | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.66% | -21.77% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -10.22% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -8.78% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -6.32% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.50% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROMO и QCLR
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что ROMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROMO | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 3.86% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 8.53% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 12.06% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 12.61% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 12.61% | +1.82% |