PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROMO с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROMO с DBMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

ROMO и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROMO - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ROMO и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROMO и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		-0.85%9.29%20.68%11.05%-18.88%21.41%-3.48%4.41%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		7.87%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, ROMO показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 7.87%.

ROMO

1 день
2.82%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
1.90%
1 год
12.49%
3 года*
12.01%
5 лет*
6.20%
10 лет*
—

DBMF

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.82%
С начала года
7.87%
6 месяцев
15.44%
1 год
26.29%
3 года*
9.90%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с ROMO:
ROMO с VOOROMO с SPYROMO с BLNDXROMO с SPMOROMO с QTRROMO с HNDLROMO с RPAR
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий ROMO и DBMF

ROMO берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

Доходность на риск

ROMO vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROMO
Ранг доходности на риск ROMO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROMO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROMO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROMO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROMO c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMODBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.19

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.98

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

4.25

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

18.51

-14.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROMO vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROMO на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROMO и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMODBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.19

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.74

-0.33

Корреляция

Корреляция между ROMO и DBMF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROMO и DBMF

Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности DBMF в 5.30%

TTM2025202420232022202120202019
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		8.95%8.87%0.76%2.42%0.77%0.56%0.97%0.58%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.30%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Просадки

Сравнение просадок ROMO и DBMF

Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

ROMODBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.66%

-20.39%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-6.10%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-20.39%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-3.82%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-6.70%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.40%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ROMO и DBMF

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что ROMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROMODBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

5.24%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

11.10%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

12.09%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

12.66%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

12.48%

+1.95%