PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROMO с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROMO с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROMO (Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ROMO is a Momentum fund tracking the Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. ROMO is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, ROMO returned 6.78%/yr vs 8.46%/yr for DBMF. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ROMO charges 0.82%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности ROMO и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROMO показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.42%.

ROMO

1 день
-0.69%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.08%
1 год
17.53%
3 года*
14.45%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROMO и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		6.33%9.29%20.68%11.05%-18.88%21.41%-3.48%4.41%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%1.05%

Correlation

The correlation between ROMO and DBMF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.28

The correlation between ROMO and DBMF shifts across timeframes, from 0.18 (5 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROMO и DBMF

Секторы
ROMO
DBMF

Финансовые услуги

22.0%
12.5%

Промышленность

19.4%
8.4%

Технологии

12.5%
29.8%

Здравоохранение

9.6%
12.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
11.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.1%

Сырьевые материалы

6.2%
2.2%

Коммуникационные услуги

5.0%
8.6%

Энергетика

3.9%
3.9%

Коммунальные услуги

3.6%
2.3%

Недвижимость

3.0%
2.5%

Финансовые услуги

ROMO
22.0%
DBMF
12.5%

Промышленность

ROMO
19.4%
DBMF
8.4%

Технологии

ROMO
12.5%
DBMF
29.8%

Здравоохранение

ROMO
9.6%
DBMF
12.7%

Потребительский циклический сектор

ROMO
8.4%
DBMF
11.0%

Потребительский защитный сектор

ROMO
6.3%
DBMF
6.1%

Сырьевые материалы

ROMO
6.2%
DBMF
2.2%

Коммуникационные услуги

ROMO
5.0%
DBMF
8.6%

Энергетика

ROMO
3.9%
DBMF
3.9%

Коммунальные услуги

ROMO
3.6%
DBMF
2.3%

Недвижимость

ROMO
3.0%
DBMF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с ROMO:
ROMO с BLNDXROMO с VOOROMO с SPMOROMO с SPYROMO с QTRROMO с MRGRROMO с MNA
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

ROMO vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROMO
Ранг доходности на риск ROMO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROMO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROMO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROMO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROMO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROMO c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMODBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.59

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.39

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.55

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

5.17

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

19.07

-13.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROMO vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROMO на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROMO и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMODBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.59

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.77

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ROMO и DBMF

Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMODBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.66%

-20.39%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-6.10%

-5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-15.60%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-20.39%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

0.00%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-6.59%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.65%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ROMO и DBMF

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что ROMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMODBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.12%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

9.76%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

12.17%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

12.52%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

12.41%

+2.04%

Сравнение комиссий ROMO и DBMF

ROMO берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROMO и DBMF

Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности DBMF в 5.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		8.34%8.87%0.76%2.42%0.77%0.56%0.97%0.58%

Часто задаваемые вопросы

ROMO and DBMF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROMO has higher volatility (4.12%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, ROMO dropped -28.66% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, DBMF leads with 8.46% vs 6.78% for ROMO. On fees, ROMO is cheaper at 0.82% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.46% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROMO is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

ROMO has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 5.09% for DBMF.

ROMO is categorized as Momentum, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Rational Capital LLC and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.82% for ROMO and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROMO и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор