Сравнение ROMO с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
ROMO и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROMO - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROMO и DBEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROMO и DBEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | -0.85% | 9.29% | 20.68% | 11.05% | -18.88% | 21.41% | -3.48% | 4.41% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 2.68% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 1.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ROMO показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 2.68%.
ROMO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
DBEF
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROMO и DBEF
ROMO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.
Доходность на риск
ROMO vs. DBEF — Ранг доходности на риск
ROMO
DBEF
Сравнение ROMO c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROMO | DBEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.27 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.82 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.68 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 7.43 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROMO | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.27 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.91 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ROMO и DBEF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROMO и DBEF
Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности DBEF в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 8.95% | 8.87% | 0.76% | 2.42% | 0.77% | 0.56% | 0.97% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.40% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок ROMO и DBEF
Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и DBEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROMO | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.66% | -32.46% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -11.93% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -14.95% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -5.87% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -4.77% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.70% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROMO и DBEF
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ROMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROMO | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 6.23% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 9.33% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 16.55% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 13.62% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 15.82% | -1.39% |