PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROM с UYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ROM и UYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra Financials (UYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROM и UYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROM
ProShares Ultra Technology
-16.84%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%
UYG
ProShares Ultra Financials
-19.79%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно выше, чем у UYG с доходностью -19.79%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции UYG по среднегодовой доходности: 31.73% против 16.07% соответственно.


ROM

1 день
8.36%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-16.84%
6 месяцев
-15.35%
1 год
47.16%
3 года*
31.37%
5 лет*
14.97%
10 лет*
31.73%

UYG

1 день
4.23%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-19.79%
6 месяцев
-17.96%
1 год
-8.20%
3 года*
25.33%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Technology

ProShares Ultra Financials

Сравнение комиссий ROM и UYG

И ROM, и UYG имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

ROM vs. UYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROM
Ранг доходности на риск ROM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4949
Ранг коэф-та Мартина

UYG
Ранг доходности на риск UYG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c UYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra Financials (UYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROMUYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

-0.21

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

-0.04

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.99

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.20

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

-0.58

+5.00

ROM vs. UYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа UYG равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и UYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ROMUYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.21

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.01

+0.45

Корреляция

Корреляция между ROM и UYG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и UYG

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности UYG в 14.56%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology
0.29%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
UYG
ProShares Ultra Financials
14.56%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Просадки

Сравнение просадок ROM и UYG

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что меньше максимальной просадки UYG в -97.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и UYG.


Загрузка...

Показатели просадок


ROMUYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-97.90%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-28.91%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-47.77%

-19.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-69.98%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.67%

-24.25%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.02%

-63.78%

+42.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

10.08%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и UYG

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с ProShares Ultra Financials (UYG) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ROMUYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.01%

9.55%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.95%

23.04%

+9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.78%

38.69%

+15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.32%

36.17%

+15.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.50%

41.08%

+8.42%