Сравнение ROM с UYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra Financials (UYG).
ROM и UYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROM и UYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROM и UYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | -16.84% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
UYG ProShares Ultra Financials | -19.79% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно выше, чем у UYG с доходностью -19.79%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции UYG по среднегодовой доходности: 31.73% против 16.07% соответственно.
ROM
- 1 день
- 8.36%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -16.84%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 31.73%
UYG
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -17.96%
- 1 год
- -8.20%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и UYG
И ROM, и UYG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
ROM vs. UYG — Ранг доходности на риск
ROM
UYG
Сравнение ROM c UYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra Financials (UYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | UYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.21 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | -0.04 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.20 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | -0.58 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | UYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.21 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.39 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.01 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между ROM и UYG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и UYG
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности UYG в 14.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.29% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
UYG ProShares Ultra Financials | 14.56% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и UYG
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что меньше максимальной просадки UYG в -97.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и UYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROM | UYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -97.90% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -28.91% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | -47.77% | -19.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -69.98% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.67% | -24.25% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -63.78% | +42.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 10.08% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и UYG
ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с ProShares Ultra Financials (UYG) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROM | UYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 9.55% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 23.04% | +9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 38.69% | +15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.32% | 36.17% | +15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 41.08% | +8.42% |