Сравнение ROM с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
ROM и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROM и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROM и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | -14.27% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции ROM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 32.13% против 50.62% соответственно.
ROM
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 32.71%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 32.13%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и USD
И ROM, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
ROM vs. USD — Ранг доходности на риск
ROM
USD
Сравнение ROM c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.90 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.44 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.67 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 12.81 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.90 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ROM и USD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и USD
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.28% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и USD
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -88.63% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -31.80% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | -77.85% | +10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -77.85% | +10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.41% | -21.24% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -32.60% | +11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 11.60% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 16.18%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.18% | 21.67% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.07% | 48.73% | -15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.85% | 77.08% | -23.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 76.24% | -24.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 68.85% | -19.35% |