Сравнение ROM с URE
ROM (ProShares Ultra Technology) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both exchange-traded funds - ROM is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Index (200%), while URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ROM returned 41.38%/yr vs 2.50%/yr for URE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ROM и URE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность 56.35%, что значительно выше, чем у URE с доходностью 22.46%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции URE по среднегодовой доходности: 41.38% против 2.50% соответственно.
ROM
- 1 день
- 5.31%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 56.35%
- 6 месяцев
- 51.88%
- 1 год
- 97.81%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 25.22%
- 10 лет*
- 41.38%
URE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 20.83%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- -2.53%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам ROM и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 56.35% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 22.46% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
Correlation
The correlation between ROM and URE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.50 |
The correlation between ROM and URE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROM vs. URE — Ранг доходности на риск
ROM
URE
Сравнение ROM c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROM | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 1.08 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 2.63 | +6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROM и URE
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и URE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROM | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -97.16% | +13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -16.50% | -15.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -33.77% | -14.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | -63.66% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -70.49% | +2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -49.15% | +35.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -64.46% | +43.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.19% | 6.79% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и URE
ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 25.58% по сравнению с ProShares Ultra Real Estate (URE) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROM | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.58% | 11.09% | +14.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.00% | 21.44% | +18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.53% | 27.78% | +19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.61% | 37.46% | +15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.22% | 40.62% | +9.60% |
Сравнение комиссий ROM и URE
И ROM, и URE имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и URE
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности URE в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.06% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.99% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
ROM and URE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROM has higher volatility (25.58%) compared to URE (11.09%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs URE's -97.16%.
On 10-year performance, ROM leads with 41.38% vs 2.50% for URE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, URE has been the lower-risk option at 11.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ROM has performed better with a 41.38% return vs 2.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROM and URE have the same expense ratio: 0.95% per year.
URE has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.06% for ROM.
ROM is categorized as Leveraged Equities, while URE is REIT. ROM tracks S&P Technology Select Sector Index (200%), while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%).
ROM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROM и URE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор