PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROM с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROM с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ROM (ProShares Ultra Technology) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - ROM tracks the S&P Technology Select Sector Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ROM returned 38.73%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ROM и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность 41.91%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 38.73% против -55.08% соответственно.

ROM

1 день
-4.55%
1 месяц
-10.43%
6 месяцев
39.31%
С начала года
41.91%
1 год
69.25%
3 года*
41.80%
5 лет*
22.51%
10 лет*
38.73%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROM и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROM
ProShares Ultra Technology		41.91%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between ROM and SQQQ is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.96

The correlation between ROM and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROM и SQQQ

Секторы
ROM
SQQQ

Технологии

59.8%

-

Финансовые услуги

3.3%
109.1%

Энергетика

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROM
59.8%
SQQQ

-

Финансовые услуги

ROM
3.3%
SQQQ
109.1%

Энергетика

ROM
0.1%
SQQQ

-

Промышленность

ROM
0.0%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

ROM

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

ROM

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

ROM

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

ROM

-

SQQQ

-

Здравоохранение

ROM

-

SQQQ

-

Недвижимость

ROM

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

ROM

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

ROM vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROMSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.98

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
-1.58

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.83

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.89

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

-1.63

+7.53

ROM vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROM и SQQQ

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-100.00%

+16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-61.03%

+28.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-92.51%

+44.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-97.27%

+29.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-99.97%

+32.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.76%

-100.00%

+78.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.84%

-92.76%

+71.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

33.36%

-21.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 19.85%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.85%

22.32%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.14%

46.22%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.27%

55.87%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.94%

67.91%

-14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.38%

66.57%

-16.19%

Сравнение комиссий ROM и SQQQ

И ROM, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и SQQQ

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.07%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROM and SQQQ have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to ROM (19.85%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, ROM leads with 38.73% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ROM has been the lower-risk option at 19.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROM has performed better with a 38.73% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROM and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.07% for ROM.

ROM tracks S&P Technology Select Sector Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROM и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор