PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROM с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROM с SQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROM (ProShares Ultra Technology) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - ROM tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ROM returned 42.70%/yr vs -56.01%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ROM и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -45.27%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 42.70% против -56.01% соответственно.

ROM

1 день
-2.01%
1 месяц
45.36%
С начала года
77.72%
6 месяцев
74.45%
1 год
152.07%
3 года*
59.24%
5 лет*
31.70%
10 лет*
42.70%

SQQQ

1 день
0.76%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-45.27%
6 месяцев
-42.79%
1 год
-65.16%
3 года*
-56.19%
5 лет*
-49.17%
10 лет*
-56.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROM и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROM
ProShares Ultra Technology		77.72%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-45.27%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between ROM and SQQQ is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.96

The correlation between ROM and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROM и SQQQ

Секторы
ROM
SQQQ

Технологии

55.2%

-

Финансовые услуги

3.0%
97.1%

Энергетика

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROM
55.2%
SQQQ

-

Финансовые услуги

ROM
3.0%
SQQQ
97.1%

Энергетика

ROM
0.1%
SQQQ

-

Промышленность

ROM
0.0%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

ROM

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

ROM

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

ROM

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

ROM

-

SQQQ

-

Здравоохранение

ROM

-

SQQQ

-

Недвижимость

ROM

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

ROM

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

ROM vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
-1.37

+5.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
-2.63

+6.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.72

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

-0.99

+5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

-1.82

+16.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROM vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

-1.37

+5.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.74

+1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

-0.85

+1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.88

+1.41

Просадки

Сравнение просадок ROM и SQQQ

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-100.00%

+16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-65.95%

+33.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-92.38%

+44.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-97.23%

+29.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-99.98%

+32.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-100.00%

+97.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-92.40%

+71.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

35.73%

-25.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и SQQQ

ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеют волатильность 14.00% и 13.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

13.75%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

36.45%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.83%

47.79%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

66.64%

-15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.82%

66.11%

-16.29%

Сравнение комиссий ROM и SQQQ

И ROM, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и SQQQ

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SQQQ в 12.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.14%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.48%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROM and SQQQ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROM has higher volatility (14.00%) compared to SQQQ (13.75%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, ROM leads with 42.70% vs -56.01% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROM has performed better with a 42.70% return vs -56.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROM and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.48%, compared with 0.14% for ROM.

ROM tracks Dow Jones U.S. Technology Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROM и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор