PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROM с RCAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROM с RCAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROM (ProShares Ultra Technology) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (200%), while RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ROM returned 31.70%/yr vs 42.10%/yr for RCAT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROM и RCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROM показывает доходность 77.72%, а RCAT немного ниже – 73.90%.

ROM

1 день
-2.01%
1 месяц
45.36%
С начала года
77.72%
6 месяцев
74.45%
1 год
152.07%
3 года*
59.24%
5 лет*
31.70%
10 лет*
42.70%

RCAT

1 день
-7.76%
1 месяц
25.36%
С начала года
73.90%
6 месяцев
82.65%
1 год
98.99%
3 года*
142.10%
5 лет*
42.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROM и RCAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROM
ProShares Ultra Technology		77.72%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%19.97%
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		73.90%-38.29%1,360.23%-6.38%-54.81%-30.67%172.73%-38.89%-94.74%-28.57%

Correlation

The correlation between ROM and RCAT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.16

The correlation between ROM and RCAT shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

Red Cat Holdings, Inc.

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX
Часто сравнивают с RCAT:
RCAT с ONDSRCAT с AVAVRCAT с UMACRCAT с RGTIRCAT с DPRORCAT с UAVSRCAT с KROS

Доходность на риск

ROM vs. RCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RCAT
Ранг доходности на риск RCAT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCAT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c RCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMRCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
0.83

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
1.92

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.22

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

1.66

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

3.34

+11.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROM vs. RCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа RCAT равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и RCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMRCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

0.83

+2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.37

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.06

+0.59

Просадки

Сравнение просадок ROM и RCAT

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и RCAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMRCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-99.76%

+16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-60.08%

+27.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-67.16%

+19.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-92.25%

+24.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-91.73%

+89.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-95.53%

+74.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

29.75%

-19.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и RCAT

Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 14.00%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 38.59%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMRCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

38.59%

-24.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

83.20%

-49.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.83%

120.70%

-78.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

114.95%

-63.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.82%

239.60%

-189.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и RCAT

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как RCAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROM
ProShares Ultra Technology		0.14%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы

ROM and RCAT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCAT has higher volatility (38.59%) compared to ROM (14.00%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs RCAT's -99.76%.

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROM и RCAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор