Сравнение RCAT с UMAC
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and UMAC (Unusual Machines, Inc) are both stocks. RCAT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while UMAC operates in Computer Hardware (Technology). Over the past year, RCAT returned -33.07% vs 35.28% for UMAC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и UMAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у UMAC с доходностью 30.61%.
RCAT
- 1 день
- -6.92%
- 1 месяц
- -29.63%
- 6 месяцев
- -45.33%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 88.78%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
UMAC
- 1 день
- -10.15%
- 1 месяц
- -33.97%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- 30.61%
- 1 год
- 35.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAT и UMAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | -3.28% | -38.29% | 1,971.24% |
UMAC Unusual Machines, Inc | 30.61% | -24.26% | 320.50% |
Correlation
The correlation between RCAT and UMAC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г. | 0.49 |
Over the past year, RCAT and UMAC have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RCAT:
$827.18M
UMAC:
$560.71M
RCAT:
-$0.74
UMAC:
-$0.16
RCAT:
16.62
UMAC:
33.67
RCAT:
3.88
UMAC:
2.42
RCAT:
$52.98M
UMAC:
$17.25M
RCAT:
$2.86M
UMAC:
$5.92M
RCAT:
-$79.24M
UMAC:
-$28.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. UMAC — Ранг доходности на риск
RCAT
UMAC
Сравнение RCAT c UMAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Unusual Machines, Inc (UMAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | UMAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.67 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 1.28 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и UMAC
Максимальная просадка RCAT за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки UMAC в -75.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и UMAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | UMAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.25% | -75.61% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -52.63% | -7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.82% | -50.21% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -45.82% | -16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.34% | 28.01% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и UMAC
Текущая волатильность для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) составляет 24.43%, в то время как у Unusual Machines, Inc (UMAC) волатильность равна 30.14%. Это указывает на то, что RCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | UMAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.43% | 30.14% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.81% | 99.47% | -18.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.64% | 128.54% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.50% | 163.08% | -54.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.64% | 163.08% | +1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и UMAC
Ни RCAT, ни UMAC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и UMAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Unusual Machines, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and UMAC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMAC has higher volatility (30.14%) compared to RCAT (24.43%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -92.25% vs UMAC's -75.61%.
UMAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и UMAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор