Сравнение RCAT с UMAC
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and UMAC (Unusual Machines, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — RCAT in Software - Application, UMAC in Computer Hardware. Over the past year, RCAT returned 98.99% vs 338.60% for UMAC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и UMAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 73.90%, что значительно ниже, чем у UMAC с доходностью 126.53%.
RCAT
- 1 день
- -7.76%
- 1 месяц
- 25.36%
- С начала года
- 73.90%
- 6 месяцев
- 82.65%
- 1 год
- 98.99%
- 3 года*
- 142.10%
- 5 лет*
- 42.10%
- 10 лет*
- —
UMAC
- 1 день
- -13.64%
- 1 месяц
- 108.98%
- С начала года
- 126.53%
- 6 месяцев
- 179.92%
- 1 год
- 338.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAT и UMAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 73.90% | -38.29% | 1,726.58% |
UMAC Unusual Machines, Inc | 126.53% | -24.26% | 455.12% |
Correlation
The correlation between RCAT and UMAC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2024 г. | 0.48 |
Over the past year, RCAT and UMAC have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.67B
UMAC:
$1.39B
RCAT:
-$0.78
UMAC:
-$0.18
RCAT:
28.66
UMAC:
52.90
RCAT:
6.98
UMAC:
4.19
RCAT:
$52.98M
UMAC:
$17.25M
RCAT:
$2.86M
UMAC:
$5.92M
RCAT:
-$79.24M
UMAC:
-$28.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. UMAC — Ранг доходности на риск
RCAT
UMAC
Сравнение RCAT c UMAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Unusual Machines, Inc (UMAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCAT | UMAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 6.48 | -4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 13.17 | -9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCAT | UMAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.51 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 1.02 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок RCAT и UMAC
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки UMAC в -75.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и UMAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | UMAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -75.61% | -24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -52.63% | -7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.73% | -13.64% | -78.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.53% | -44.34% | -51.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 25.86% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и UMAC
Текущая волатильность для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) составляет 38.59%, в то время как у Unusual Machines, Inc (UMAC) волатильность равна 58.89%. Это указывает на то, что RCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | UMAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.59% | 58.89% | -20.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.20% | 98.43% | -15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.70% | 137.32% | -16.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.95% | 164.16% | -49.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 239.60% | 164.16% | +75.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и UMAC
Ни RCAT, ни UMAC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и UMAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Unusual Machines, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and UMAC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMAC has higher volatility (58.89%) compared to RCAT (38.59%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.76% vs UMAC's -75.61%.
UMAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и UMAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор