Сравнение RCAT с UMAC
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and UMAC (Unusual Machines, Inc) are both stocks. RCAT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while UMAC operates in Computer Hardware (Technology). Over the past year, RCAT returned -13.49% vs 145.98% for UMAC. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и UMAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у UMAC с доходностью 101.96%.
RCAT
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -14.34%
- 6 месяцев
- -31.43%
- С начала года
- 9.21%
- 1 год
- -13.49%
- 3 года*
- 105.67%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.88%
UMAC
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 18.85%
- 6 месяцев
- 102.12%
- С начала года
- 101.96%
- 1 год
- 145.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 112.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $64.23M | $64.23M | $141.39M | |
| $80.61M | $68.41M | $141.09M |
Сравнение доходности по годам RCAT и UMAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 9.21% | -38.29% | 1,971.24% |
UMAC Unusual Machines, Inc | 101.96% | -24.26% | 320.50% |
Correlation
The correlation between RCAT and UMAC is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г. | 0.50 |
Over the past year, RCAT and UMAC have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RCAT:
$933.95M
UMAC:
$1.00B
RCAT:
-$0.74
UMAC:
-$0.16
RCAT:
18.77
UMAC:
52.06
RCAT:
4.38
UMAC:
3.73
RCAT:
$52.98M
UMAC:
$17.25M
RCAT:
$2.86M
UMAC:
$5.92M
RCAT:
-$79.24M
UMAC:
-$28.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. UMAC — Ранг доходности на риск
RCAT
UMAC
Сравнение RCAT c UMAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Unusual Machines, Inc (UMAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | UMAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.79 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 5.10 | -5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и UMAC
Максимальная просадка RCAT за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки UMAC в -75.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и UMAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | UMAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.25% | -75.61% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.00% | -52.63% | -8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.12% | -23.01% | -27.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.04% | -45.64% | -16.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.43% | 28.73% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и UMAC
Текущая волатильность для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) составляет 27.39%, в то время как у Unusual Machines, Inc (UMAC) волатильность равна 40.10%. Это указывает на то, что RCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | UMAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.39% | 40.10% | -12.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.55% | 101.26% | -21.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.74% | 131.09% | -16.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.01% | 162.76% | -55.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.23% | 162.76% | +1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и UMAC
Ни RCAT, ни UMAC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и UMAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Unusual Machines, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and UMAC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMAC has higher volatility (40.10%) compared to RCAT (27.39%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -92.25% vs UMAC's -75.61%.
UMAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и UMAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор