Сравнение ROM с QQH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH).
ROM и QQH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROM и QQH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROM и QQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | -16.84% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 29.56% |
QQH HCM Defender 100 Index ETF | -9.74% | 15.66% | 33.64% | 48.05% | -39.60% | 37.52% | 41.71% | 15.13% |
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно ниже, чем у QQH с доходностью -9.74%.
ROM
- 1 день
- 8.36%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -16.84%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 31.73%
QQH
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -8.31%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и QQH
ROM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QQH в 1.14%.
Доходность на риск
ROM vs. QQH — Ранг доходности на риск
ROM
QQH
Сравнение ROM c QQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | QQH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.30 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.25 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 3.73 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | QQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ROM и QQH составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и QQH
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности QQH в 0.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.29% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.23% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и QQH
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки QQH в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и QQH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROM | QQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -41.87% | -41.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -16.18% | -16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | -41.87% | -25.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.67% | -14.90% | -11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -13.14% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 5.41% | +5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и QQH
ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с HCM Defender 100 Index ETF (QQH) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROM | QQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 6.43% | +9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 16.70% | +16.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 22.37% | +31.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.32% | 21.68% | +29.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 24.87% | +24.63% |