PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROM с QQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROM с QQH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROM (ProShares Ultra Technology) and QQH (HCM Defender 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - ROM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (200%), while QQH is a Technology Equities fund tracking the HCM Defender 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROM returned 31.70%/yr vs 15.09%/yr for QQH. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ROM charges 0.95%/yr vs 1.14%/yr for QQH.

Доходность

Сравнение доходности ROM и QQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у QQH с доходностью 14.78%.

ROM

1 день
-2.01%
1 месяц
45.36%
С начала года
77.72%
6 месяцев
74.45%
1 год
152.07%
3 года*
59.24%
5 лет*
31.70%
10 лет*
42.70%

QQH

1 день
-0.56%
1 месяц
14.19%
С начала года
14.78%
6 месяцев
12.39%
1 год
40.27%
3 года*
26.06%
5 лет*
15.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROM и QQH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROM
ProShares Ultra Technology		77.72%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%29.56%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		14.78%15.66%33.64%48.05%-39.60%37.52%41.71%15.13%

Correlation

The correlation between ROM and QQH is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.91

The correlation between ROM and QQH has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROM и QQH

Секторы
ROM
QQH

Технологии

55.2%
56.6%

Финансовые услуги

3.0%
0.2%

Энергетика

0.1%
0.5%

Промышленность

0.0%
2.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.9%

Потребительский циклический сектор

-

13.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Здравоохранение

-

3.5%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

ROM
55.2%
QQH
56.6%

Финансовые услуги

ROM
3.0%
QQH
0.2%

Энергетика

ROM
0.1%
QQH
0.5%

Промышленность

ROM
0.0%
QQH
2.2%

Сырьевые материалы

ROM

-

QQH
1.0%

Коммуникационные услуги

ROM

-

QQH
14.9%

Потребительский циклический сектор

ROM

-

QQH
13.6%

Потребительский защитный сектор

ROM

-

QQH
6.3%

Здравоохранение

ROM

-

QQH
3.5%

Недвижимость

ROM

-

QQH
0.0%

Коммунальные услуги

ROM

-

QQH
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

HCM Defender 100 Index ETF

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX
Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с NVDAQQH с IETCQQH с USD

Доходность на риск

ROM vs. QQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c QQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
1.97

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.53

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

2.50

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

6.81

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROM vs. QQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа QQH равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и QQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

1.97

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.85

-0.32

Просадки

Сравнение просадок ROM и QQH

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки QQH в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и QQH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-41.87%

-41.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-16.18%

-16.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-24.84%

-23.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-41.87%

-25.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.56%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-12.94%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

5.93%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и QQH

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с HCM Defender 100 Index ETF (QQH) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

6.03%

+7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

14.47%

+18.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.83%

20.57%

+21.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

21.51%

+30.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.82%

24.73%

+25.09%

Сравнение комиссий ROM и QQH

ROM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QQH в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и QQH

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности QQH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.18%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROM
ProShares Ultra Technology		0.14%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ROM and QQH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ROM has higher volatility (14.00%) compared to QQH (6.03%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs QQH's -41.87%.

On 5-year performance, ROM leads with 31.70% vs 15.09% for QQH. On fees, ROM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QQH has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROM has performed better with a 31.70% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.

QQH has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.14% for ROM.

ROM is categorized as Leveraged Equities, while QQH is Technology Equities. ROM tracks Dow Jones U.S. Technology Index (200%), while QQH tracks HCM Defender 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Howard Capital Management. Their fees differ too: 0.95% for ROM and 1.14% for QQH.

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROM и QQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор