PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQH с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQH с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQH (HCM Defender 100 Index ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - QQH is a Technology Equities fund tracking the HCM Defender 100 Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQH returned 14.91%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QQH charges 1.14%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности QQH и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

QQH

1 день
-0.75%
1 месяц
11.40%
С начала года
13.91%
6 месяцев
11.71%
1 год
38.58%
3 года*
25.69%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQH и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		13.91%15.66%33.64%48.05%-39.60%37.52%41.71%15.13%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%12.93%

Correlation

The correlation between QQH and QQQ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.94

The correlation between QQH and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQH и QQQ

Секторы
QQH
QQQ

Технологии

56.6%
53.8%

Коммуникационные услуги

14.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

13.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.7%

Здравоохранение

3.5%
4.2%

Промышленность

2.2%
2.8%

Коммунальные услуги

1.2%
1.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.0%
0.1%

Технологии

QQH
56.6%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

QQH
14.9%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQH
13.6%
QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

QQH
6.3%
QQQ
7.7%

Здравоохранение

QQH
3.5%
QQQ
4.2%

Промышленность

QQH
2.2%
QQQ
2.8%

Коммунальные услуги

QQH
1.2%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

QQH
1.0%
QQQ
1.1%

Энергетика

QQH
0.5%
QQQ
0.6%

Финансовые услуги

QQH
0.2%
QQQ
0.2%

Недвижимость

QQH
0.0%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 100 Index ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QQH:
QQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с NVDAQQH с IETCQQH с USDQQH с XLK
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

QQH vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.57

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.37

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.42

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

13.14

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQH vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.57

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.41

+0.44

Просадки

Сравнение просадок QQH и QQQ

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQHQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-82.97%

+41.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-11.96%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.84%

-22.77%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

-35.12%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.74%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-32.78%

+19.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

3.11%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и QQQ

HCM Defender 100 Index ETF (QQH) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что QQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQHQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.51%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

12.10%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

15.94%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

22.37%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

22.29%

+2.43%

Сравнение комиссий QQH и QQQ

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и QQQ

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.19%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, QQH and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQH has higher volatility (6.07%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, QQH dropped -41.87% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.86% vs 14.91% for QQH. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.86% return vs 14.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.19% for QQH.

QQH is categorized as Technology Equities, while QQQ is Nasdaq-100. QQH tracks HCM Defender 100 Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Howard Capital Management and Invesco. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQH и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор