- ISIN
- US66538R7483
- CUSIP
- 66538R748
- Эмитент
- Howard Capital Management
- Дата выпуска
- 10 окт. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- HCM Defender 100 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $700M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QQH
HCM Defender 100 Index ETF (QQH) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции QQH — $83. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QQH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,726.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HCM Defender 100 Index ETF (QQH) показал доход в 7.22% с начала года и 21.37% за последние 12 месяцев.
HCM Defender 100 Index ETF
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -2.89%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность QQH по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QQH закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | -3.86% | -6.67% | 10.33% | 14.52% | -2.98% | -3.10% | 7.22% | |||||
| 2025 | -0.34% | -4.84% | -8.01% | -3.73% | 10.59% | 8.59% | 3.52% | 1.13% | 7.83% | 6.15% | -3.07% | -1.27% | 15.66% |
| 2024 | 0.42% | 7.34% | 1.31% | -5.76% | 9.05% | 9.04% | -0.41% | -1.92% | 4.92% | -1.81% | 7.07% | 1.35% | 33.64% |
| 2023 | 7.84% | 0.05% | 7.16% | 0.78% | 9.56% | 8.65% | 4.66% | -2.00% | -7.39% | -2.12% | 8.68% | 5.64% | 48.05% |
| 2022 | -15.36% | -2.54% | 2.37% | -16.28% | -1.01% | -6.31% | 0.83% | -1.68% | -4.32% | 1.25% | 3.05% | -6.92% | -39.60% |
| 2021 | 0.21% | -0.11% | 1.24% | 7.79% | -1.69% | 8.97% | 3.81% | 5.94% | -7.90% | 10.99% | 2.97% | 1.51% | 37.52% |
Метрики бенчмарка
HCM Defender 100 Index ETF has an annualized alpha of 5.93%, beta of 0.94, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2019.
- This ETF captured 129.95% of S&P 500 Index gains and 114.18% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 5.93% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.58, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 5.93%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 129.95%
- Участие в снижении
- 114.18%
Комиссия
Комиссия QQH составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QQH имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.24 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 9.71 | -6.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HCM Defender 100 Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.20% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HCM Defender 100 Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HCM Defender 100 Index ETF показал максимальную просадку в 41.87%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 360 торговых сессий.
Текущая просадка HCM Defender 100 Index ETF составляет 7.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.87%дек. 2022 г. | 12mo 4d | 1y 5mo | 2y 5moдек. 2021 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-28.74%март 2020 г. | 25d | 4mo 6d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.84%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 4mo 6d | 7mo 28dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.85%сент. 2020 г. | 20d | 2mo 15d | 3mo 5dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-16.18%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 9d | 6mo 10dокт. 2025 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| QQH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -56.78% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -9.10% | -7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -18.90% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | -25.43% | -16.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -1.00% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.81% | -10.70% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 2.09% | +4.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QQH
Добавьте HCM Defender 100 Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QQH