PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQH с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQH с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQH и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQH и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQH и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		-9.15%15.66%33.64%48.05%-39.60%37.52%9.22%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

QQH

1 день
0.65%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-9.15%
6 месяцев
-8.25%
1 год
19.48%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 100 Index ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QBIGQQH с USDQQH с NVDAQQH с IETCQQH с XLK
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий QQH и QQQM

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

QQH
HCM Defender 100 Index ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

QQH vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.09

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.68

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.02

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

7.35

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQH vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.09

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.64

+0.06

Корреляция

Корреляция между QQH и QQQM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и QQQM

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QQQM в 0.53%

TTM2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.23%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQH и QQQM

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

QQHQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-35.04%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-12.55%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

-35.04%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-7.86%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-8.47%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

3.44%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и QQQM

HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 6.41% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQHQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.58%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

12.79%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

22.45%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

22.24%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

22.26%

+2.60%