PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQH с QBIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQH с QBIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG).

QQH и QBIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. QBIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQH и QBIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQH и QBIG

2026 (YTD)20252024
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		-9.15%15.66%-2.41%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		-10.30%21.46%3.04%

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность -9.15%, что значительно выше, чем у QBIG с доходностью -10.30%.

QQH

1 день
0.65%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-9.15%
6 месяцев
-8.25%
1 год
19.48%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

QBIG

1 день
1.27%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-8.80%
1 год
28.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 100 Index ETF

Invesco Top QQQ ETF

Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с USDQQH с NVDAQQH с IETCQQH с XLK
Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с FNGSQBIG с QLDQBIG с AIPO

Сравнение комиссий QQH и QBIG

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии QBIG в 0.29%.

QQH
HCM Defender 100 Index ETF
QBIG
Invesco Top QQQ ETF

Доходность на риск

QQH vs. QBIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c QBIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHQBIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.06

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.69

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.56

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

5.02

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQH vs. QBIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBIG равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и QBIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHQBIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.06

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.33

+0.37

Корреляция

Корреляция между QQH и QBIG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и QBIG

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как QBIG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.23%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQH и QBIG

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки QBIG в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и QBIG.

Загрузка...

Показатели просадок

QQHQBIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-30.33%

-11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-19.70%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-15.20%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-7.41%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

6.13%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и QBIG

Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 6.41%, в то время как у Invesco Top QQQ ETF (QBIG) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQHQBIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.80%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

15.33%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

27.57%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

28.18%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

28.18%

-3.32%