PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQH с IETC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQH с IETC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).

QQH и IETC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QQH и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQH и IETC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		-9.07%15.66%33.64%48.05%-39.60%37.52%41.71%15.13%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		-11.45%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность -9.07%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью -11.45%.

QQH

1 день
0.09%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
-8.48%
1 год
18.89%
3 года*
21.68%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

IETC

1 день
0.82%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-11.45%
6 месяцев
-12.62%
1 год
18.17%
3 года*
24.73%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 100 Index ETF

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с USDQQH с NVDAQQH с XLK
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Сравнение комиссий QQH и IETC

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

QQH
HCM Defender 100 Index ETF
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF

Доходность на риск

QQH vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHIETCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.69

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.91

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

2.69

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQH vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IETC равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHIETCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.69

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.74

-0.04

Корреляция

Корреляция между QQH и IETC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и IETC

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности IETC в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.23%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%0.00%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.44%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%

Просадки

Сравнение просадок QQH и IETC

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и IETC.

Загрузка...

Показатели просадок

QQHIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-38.48%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-21.19%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

-38.48%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.26%

-16.57%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-8.21%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

7.19%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и IETC

Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 5.99%, в то время как у iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQHIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.82%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

16.80%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

26.60%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

24.39%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

25.42%

-0.57%