PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQH с IETC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQH с IETC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).

QQH и IETC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQH или IETC.

Корреляция

Корреляция между QQH и IETC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQH и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQH:

0.19

IETC:

0.70

Коэф-т Сортино

QQH:

0.40

IETC:

1.11

Коэф-т Омега

QQH:

1.05

IETC:

1.15

Коэф-т Кальмара

QQH:

0.18

IETC:

0.76

Коэф-т Мартина

QQH:

0.43

IETC:

2.56

Индекс Язвы

QQH:

10.35%

IETC:

7.45%

Дневная вол-ть

QQH:

23.32%

IETC:

27.63%

Макс. просадка

QQH:

-41.87%

IETC:

-38.48%

Текущая просадка

QQH:

-20.82%

IETC:

-9.13%

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у IETC с доходностью -4.17%.

QQH

С начала года

-15.08%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-14.94%

1 год

4.05%

5 лет

16.16%

10 лет

N/A

IETC

С начала года

-4.17%

1 месяц

13.10%

6 месяцев

-2.23%

1 год

18.73%

5 лет

19.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQH и IETC

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

QQH
HCM Defender 100 Index ETF
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQH и IETC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг риск-скорректированной доходности QQH, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг риск-скорректированной доходности IETC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IETC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQH c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа IETC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и IETC

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности IETC в 0.52%

TTM2024202320222021202020192018
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.28%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%0.00%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.52%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.79%1.27%

Просадки

Сравнение просадок QQH и IETC

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и IETC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и IETC

Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 5.02%, в то время как у iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...