Сравнение QQH с IETC
QQH (HCM Defender 100 Index ETF) and IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) are both Technology Equities funds. QQH is passively managed, while IETC is actively managed. Over the past 5 years, QQH returned 12.03%/yr vs 14.78%/yr for IETC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQH charges 1.14%/yr vs 0.18%/yr for IETC.
Доходность
Сравнение доходности QQH и IETC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQH показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью 3.06%.
QQH
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
IETC
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQH и IETC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 6.29% | 15.66% | 33.64% | 48.05% | -39.60% | 37.52% | 41.71% | 15.09% |
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 3.06% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 29.73% | 46.59% | 12.63% |
Correlation
The correlation between QQH and IETC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between QQH and IETC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQH vs. IETC — Ранг доходности на риск
QQH
IETC
Сравнение QQH c IETC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQH | IETC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.65 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 1.75 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQH и IETC
Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и IETC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQH | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -38.48% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -21.19% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -25.17% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | -38.48% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -11.53% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -8.14% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 7.86% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQH и IETC
HCM Defender 100 Index ETF (QQH) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что QQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQH | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 10.95% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.73% | 18.16% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 22.74% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 24.86% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 25.49% | -0.50% |
Сравнение комиссий QQH и IETC
QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQH и IETC
Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности IETC в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 0.40% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% |
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.20% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQH and IETC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQH has higher volatility (11.60%) compared to IETC (10.95%). In terms of maximum drawdown, QQH dropped -41.87% vs IETC's -38.48%.
On 5-year performance, IETC leads with 14.78% vs 12.03% for QQH. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IETC has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IETC has performed better with a 14.78% return vs 12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.
IETC has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.20% for QQH.
They also come from different issuers: Howard Capital Management and iShares. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 0.18% for IETC.
QQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQH и IETC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор