Сравнение QQH с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
QQH и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQH и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQH и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | -9.15% | 15.66% | 33.64% | 48.05% | -39.60% | 37.52% | 41.71% | 15.13% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 38.52% |
Доходность по периодам
С начала года, QQH показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%.
QQH
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -9.15%
- 6 месяцев
- -8.25%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQH и USD
QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
QQH vs. USD — Ранг доходности на риск
QQH
USD
Сравнение QQH c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQH | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.90 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.44 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 4.67 | -3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 12.81 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQH | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.90 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между QQH и USD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQH и USD
Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.23% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок QQH и USD
Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQH | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -88.63% | +46.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -31.80% | +15.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | -77.85% | +35.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -21.24% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -32.60% | +19.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 11.60% | -6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQH и USD
Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 6.41%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQH | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 21.67% | -15.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 48.73% | -32.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 77.08% | -54.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 76.24% | -54.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 68.85% | -43.99% |