PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQH с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQH с USD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

QQH и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQH или USD.

Корреляция

Корреляция между QQH и USD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQH и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQH:

0.19

USD:

-0.03

Коэф-т Сортино

QQH:

0.40

USD:

0.61

Коэф-т Омега

QQH:

1.05

USD:

1.08

Коэф-т Кальмара

QQH:

0.18

USD:

-0.09

Коэф-т Мартина

QQH:

0.43

USD:

-0.19

Индекс Язвы

QQH:

10.35%

USD:

30.17%

Дневная вол-ть

QQH:

23.32%

USD:

98.62%

Макс. просадка

QQH:

-41.87%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

QQH:

-20.82%

USD:

-46.57%

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность -15.08%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -32.57%.

QQH

С начала года

-15.08%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-14.94%

1 год

4.05%

5 лет

16.16%

10 лет

N/A

USD

С начала года

-32.57%

1 месяц

22.84%

6 месяцев

-40.43%

1 год

-5.37%

5 лет

47.66%

10 лет

39.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQH и USD

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

QQH
HCM Defender 100 Index ETF
USD
ProShares Ultra Semiconductors

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQH и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг риск-скорректированной доходности QQH, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQH c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа USD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и USD

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности USD в 0.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.28%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.26%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%

Просадки

Сравнение просадок QQH и USD

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и USD

Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 5.02%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 26.94%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...