PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQH с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQH с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и NVIDIA Corporation (NVDA).

QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QQH и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQH и NVDA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		-9.15%15.66%33.64%48.05%-39.60%37.52%41.71%15.13%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%28.65%

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%.

QQH

1 день
0.65%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-9.15%
6 месяцев
-8.25%
1 год
19.48%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 100 Index ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с USDQQH с IETCQQH с XLK
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

QQH vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.45

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.14

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

3.08

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

7.73

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQH vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.45

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.29

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.61

+0.09

Корреляция

Корреляция между QQH и NVDA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и NVDA

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.23%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок QQH и NVDA

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

QQHNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-89.72%

+47.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-20.21%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

-66.34%

+24.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-15.10%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-36.40%

+23.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

8.05%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и NVDA

Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 6.41%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQHNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

10.43%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

25.79%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

41.42%

-19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

51.72%

-30.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

49.84%

-24.98%