Сравнение QQH с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и NVIDIA Corporation (NVDA).
QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQH или NVDA.
Доходность
Сравнение доходности QQH и NVDA
Доходность по периодам
С начала года, QQH показывает доходность 29.70%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 196.92%.
QQH
29.70%
2.18%
13.80%
35.99%
19.30%
N/A
NVDA
196.92%
6.53%
54.15%
191.72%
95.30%
77.10%
Основные характеристики
| QQH | NVDA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 3.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.42 | 3.86 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.00 | 7.33 |
| Коэф-т Мартина | 7.54 | 23.08 |
| Индекс Язвы | 5.08% | 8.59% |
| Дневная вол-ть | 20.73% | 52.05% |
| Макс. просадка | -41.87% | -89.73% |
| Текущая просадка | -2.79% | -1.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между QQH и NVDA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQH c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQH и NVDA
Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.21% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок QQH и NVDA
Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQH и NVDA
Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 7.97%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.