PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROM с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROM с PSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROM (ProShares Ultra Technology) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - ROM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (200%), while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROM returned 42.70%/yr vs 34.28%/yr for PSI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ROM charges 0.95%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности ROM и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность 77.72%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 107.72%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции PSI по среднегодовой доходности: 42.70% против 34.28% соответственно.

ROM

1 день
-2.01%
1 месяц
45.36%
С начала года
77.72%
6 месяцев
74.45%
1 год
152.07%
3 года*
59.24%
5 лет*
31.70%
10 лет*
42.70%

PSI

1 день
1.35%
1 месяц
21.18%
С начала года
107.72%
6 месяцев
104.36%
1 год
208.96%
3 года*
57.01%
5 лет*
31.86%
10 лет*
34.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROM и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROM
ProShares Ultra Technology		77.72%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		107.72%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between ROM and PSI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.82

The correlation between ROM and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROM и PSI

Секторы
ROM
PSI

Технологии

55.2%
97.6%

Финансовые услуги

3.0%

-

Энергетика

0.1%

-

Промышленность

0.0%
2.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROM
55.2%
PSI
97.6%

Финансовые услуги

ROM
3.0%
PSI

-

Энергетика

ROM
0.1%
PSI

-

Промышленность

ROM
0.0%
PSI
2.4%

Сырьевые материалы

ROM

-

PSI

-

Коммуникационные услуги

ROM

-

PSI

-

Потребительский циклический сектор

ROM

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

ROM

-

PSI

-

Здравоохранение

ROM

-

PSI

-

Недвижимость

ROM

-

PSI

-

Коммунальные услуги

ROM

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

ROM vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
5.58

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
5.11

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.69

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

13.59

-8.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

49.28

-34.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROM vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 3.66, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

5.58

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.98

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ROM и PSI

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-62.96%

-20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-15.48%

-16.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-41.07%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-44.85%

-22.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-44.85%

-22.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

0.00%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-15.94%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

4.26%

+6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и PSI

ProShares Ultra Technology (ROM) и Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеют волатильность 14.00% и 13.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

13.60%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

30.09%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.83%

37.75%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

37.85%

+13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.82%

35.09%

+14.73%

Сравнение комиссий ROM и PSI

ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и PSI

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
ROM
ProShares Ultra Technology		0.14%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы

ROM and PSI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROM has higher volatility (14.00%) compared to PSI (13.60%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs PSI's -62.96%.

On 10-year performance, ROM leads with 42.70% vs 34.28% for PSI. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PSI has been the lower-risk option at 13.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROM has performed better with a 42.70% return vs 34.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.95% for ROM.

ROM has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.05% for PSI.

ROM is categorized as Leveraged Equities, while PSI is Semiconductors. ROM tracks Dow Jones U.S. Technology Index (200%), while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for ROM and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 3.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROM и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор