PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROM с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROM с GUSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

ROM и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROM и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROM и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROM
ProShares Ultra Technology		-16.84%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		102.61%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 102.61%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 31.73% против -32.37% соответственно.

ROM

1 день
8.36%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-16.84%
6 месяцев
-15.35%
1 год
47.16%
3 года*
31.37%
5 лет*
14.97%
10 лет*
31.73%

GUSH

1 день
-3.93%
1 месяц
39.57%
С начала года
102.61%
6 месяцев
81.38%
1 год
68.02%
3 года*
15.69%
5 лет*
19.89%
10 лет*
-32.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с USAROM с UPROROM с WEBLROM с SOXX
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий ROM и GUSH

ROM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
ROM
ProShares Ultra Technology

Доходность на риск

ROM vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.02

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.55

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.61

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

4.01

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROM vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.02

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

-0.34

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.43

+0.87

Корреляция

Корреляция между ROM и GUSH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и GUSH

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности GUSH в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.29%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.23%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROM и GUSH

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

ROMGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-99.98%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-43.67%

+11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-73.64%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-99.94%

+32.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.67%

-99.75%

+73.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.02%

-92.81%

+71.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

17.54%

-6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и GUSH

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROMGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.01%

14.01%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.95%

38.39%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.78%

67.12%

-13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.32%

68.80%

-17.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.50%

94.28%

-44.78%