Сравнение ROM с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
ROM и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROM и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROM и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | -16.84% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 85.56% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 85.56%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 31.73% против 8.22% соответственно.
ROM
- 1 день
- 8.36%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -16.84%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 31.73%
DIG
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 20.66%
- С начала года
- 85.56%
- 6 месяцев
- 84.85%
- 1 год
- 61.85%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 36.31%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и DIG
И ROM, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
ROM vs. DIG — Ранг доходности на риск
ROM
DIG
Сравнение ROM c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.68 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.85 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 3.79 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.71 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.14 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.01 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между ROM и DIG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и DIG
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности DIG в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.29% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.34% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и DIG
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROM | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -97.04% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -35.40% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | -46.02% | -21.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -92.53% | +24.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.67% | -45.64% | +18.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -64.48% | +43.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 17.30% | -6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и DIG
ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROM | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 9.86% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 27.64% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 49.37% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.32% | 51.66% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 57.59% | -8.09% |