PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROM с CLPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROM с CLPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROM (ProShares Ultra Technology) and CLPAX (Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund) are both funds - ROM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (200%), while CLPAX is a Derivative Income fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, ROM returned 42.70%/yr vs 8.09%/yr for CLPAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ROM charges 0.95%/yr vs 1.74%/yr for CLPAX.

Доходность

Сравнение доходности ROM и CLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у CLPAX с доходностью 17.67%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции CLPAX по среднегодовой доходности: 42.70% против 8.09% соответственно.

ROM

1 день
-2.01%
1 месяц
45.36%
С начала года
77.72%
6 месяцев
74.45%
1 год
152.07%
3 года*
59.24%
5 лет*
31.70%
10 лет*
42.70%

CLPAX

1 день
0.25%
1 месяц
9.92%
С начала года
17.67%
6 месяцев
12.98%
1 год
29.30%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.79%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROM и CLPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROM
ProShares Ultra Technology		77.72%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		17.67%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%19.41%-3.65%8.20%

Correlation

The correlation between ROM and CLPAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г.

0.84

The correlation between ROM and CLPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX
Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с QQQCLPAX с WFSPXCLPAX с SWPPXCLPAX с VOOCLPAX с VTSAX

Доходность на риск

ROM vs. CLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c CLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMCLPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
2.21

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.03

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

2.34

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

6.55

+7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROM vs. CLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа CLPAX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и CLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMCLPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

2.21

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.56

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ROM и CLPAX

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки CLPAX в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и CLPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMCLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-32.47%

-50.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-12.87%

-19.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-18.37%

-29.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-32.47%

-35.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-32.47%

-35.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

0.00%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-8.08%

-12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

4.59%

+5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и CLPAX

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMCLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

4.95%

+9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

10.29%

+23.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.83%

13.65%

+28.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

15.82%

+35.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.82%

14.47%

+35.35%

Сравнение комиссий ROM и CLPAX

ROM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CLPAX в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и CLPAX

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CLPAX в 7.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		7.74%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%
ROM
ProShares Ultra Technology		0.14%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы

ROM and CLPAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROM has higher volatility (14.00%) compared to CLPAX (4.95%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs CLPAX's -32.47%.

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROM и CLPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор