Сравнение ROM с CLPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX).
ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ROM и CLPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROM и CLPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | -16.84% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | -7.05% | 12.32% | 11.42% | 35.92% | -30.54% | 13.11% | 5.25% | 19.41% | -3.65% | 8.20% |
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно ниже, чем у CLPAX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции CLPAX по среднегодовой доходности: 31.73% против 5.33% соответственно.
ROM
- 1 день
- 8.36%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -16.84%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 31.73%
CLPAX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -6.80%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и CLPAX
ROM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CLPAX в 1.74%.
Доходность на риск
ROM vs. CLPAX — Ранг доходности на риск
ROM
CLPAX
Сравнение ROM c CLPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | CLPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.36 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.96 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 2.91 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.32 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.37 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ROM и CLPAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и CLPAX
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности CLPAX в 9.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.29% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 9.79% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и CLPAX
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки CLPAX в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и CLPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROM | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -32.47% | -50.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -12.87% | -19.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | -32.47% | -35.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -32.47% | -35.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.67% | -12.87% | -13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -8.16% | -12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 4.26% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и CLPAX
ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROM | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 3.18% | +12.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 9.87% | +23.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 16.59% | +37.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.32% | 15.63% | +35.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 14.38% | +35.12% |