Сравнение CLPAX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLPAX или VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и VTSAX
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 23.58%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 0.88% против 12.59% соответственно.
CLPAX
8.44%
-1.17%
5.82%
13.77%
2.82%
0.88%
VTSAX
23.58%
0.83%
11.42%
32.29%
14.64%
12.59%
Основные характеристики
| CLPAX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 3.77 |
| Коэф-т Мартина | 4.26 | 16.47 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 12.64% | 12.55% |
| Макс. просадка | -36.85% | -55.34% |
| Текущая просадка | -3.34% | -2.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и VTSAX
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между CLPAX и VTSAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLPAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и VTSAX
CLPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 0.29% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.28% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и VTSAX
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и VTSAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 4.25% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.