Сравнение ROM с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
ROM и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ROM и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROM и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | -14.27% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 13.17% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность -14.27%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
ROM
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 32.71%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 32.13%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и BITO
И ROM, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
ROM vs. BITO — Ранг доходности на риск
ROM
BITO
Сравнение ROM c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.52 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | -0.50 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.42 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | -0.89 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.52 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.08 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между ROM и BITO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и BITO
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.28% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и BITO
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -77.86% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -50.05% | +17.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.41% | -46.75% | +22.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -36.57% | +15.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 23.73% | -12.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и BITO
ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.18% | 12.84% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.07% | 36.71% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.85% | 45.32% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 55.77% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 55.77% | -6.27% |