PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROM с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROM с AAPL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и Apple Inc (AAPL).

ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ROM и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROM и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROM
ProShares Ultra Technology		-16.84%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%
AAPL
Apple Inc		-6.56%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -6.56%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 31.73% против 26.13% соответственно.

ROM

1 день
8.36%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-16.84%
6 месяцев
-15.35%
1 год
47.16%
3 года*
31.37%
5 лет*
14.97%
10 лет*
31.73%

AAPL

1 день
2.90%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-0.14%
1 год
14.75%
3 года*
16.01%
5 лет*
16.20%
10 лет*
26.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

Apple Inc

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с USAROM с UPROROM с WEBLROM с SOXX
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

ROM vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.47

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.92

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.74

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

2.30

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROM vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.47

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.91

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.01

Корреляция

Корреляция между ROM и AAPL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и AAPL

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.29%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок ROM и AAPL

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

ROMAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-81.80%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-22.99%

-9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-33.36%

-34.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-38.52%

-29.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.67%

-11.24%

-15.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.02%

-29.71%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

7.38%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и AAPL

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROMAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.01%

5.58%

+10.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.95%

15.09%

+17.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.78%

31.66%

+22.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.32%

27.46%

+23.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.50%

28.94%

+20.56%