PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROKT с XTN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с XTN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and XTN (SPDR S&P Transportation ETF) are both Industrials Equities funds from State Street - ROKT tracks the S&P Kensho Final Frontiers Index while XTN tracks the S&P Transportation Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 23.85%/yr vs 6.93%/yr for XTN. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for XTN.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и XTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 37.60%, что значительно выше, чем у XTN с доходностью 23.84%.

ROKT

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.57%
6 месяцев
20.09%
С начала года
37.60%
1 год
69.77%
3 года*
40.17%
5 лет*
23.85%
10 лет*
—
Всё время*
20.13%

XTN

1 день
-1.19%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
7.98%
С начала года
23.84%
1 год
36.97%
3 года*
10.91%
5 лет*
6.93%
10 лет*
10.22%
Всё время*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ROKT

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
$4.51M$3.50M$5.84M

XTN

SPDR S&P Transportation ETF
$3.67M$3.60M$6.12M

Сравнение доходности по годам ROKT и XTN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		37.60%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		23.84%6.33%4.86%25.22%-28.10%33.68%12.11%21.85%-11.57%

Correlation

The correlation between ROKT and XTN is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.68

Over the past year, the correlation between ROKT and XTN has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ROKT и XTN

Секторы
ROKT
XTN

Промышленность

67.8%
94.7%

Технологии

20.9%
5.3%

Энергетика

7.6%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROKT
67.8%
XTN
94.7%

Технологии

ROKT
20.9%
XTN
5.3%

Энергетика

ROKT
7.6%
XTN

-

Коммуникационные услуги

ROKT
3.7%
XTN

-

Сырьевые материалы

ROKT

-

XTN

-

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

XTN

-

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

XTN

-

Финансовые услуги

ROKT

-

XTN

-

Здравоохранение

ROKT

-

XTN

-

Недвижимость

ROKT

-

XTN

-

Коммунальные услуги

ROKT

-

XTN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

SPDR S&P Transportation ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с UFOROKT с ARKXROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с MOONROKT с FSDAX
Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с FTXRXTN с XTLXTN с IYWXTN с BIPCXTN с PEJXTN с CARZ

Доходность на риск

ROKT vs. XTN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROKT c XTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKTXTNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.34

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.94

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.15

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

5.98

+3.32

ROKT vs. XTN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа XTN равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и XTN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKT и XTN

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, примерно равная максимальной просадке XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и XTN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTXTNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-43.77%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.83%

-17.28%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-33.69%

+10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-35.05%

+11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-4.21%

-10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-10.84%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

6.20%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и XTN

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с SPDR S&P Transportation ETF (XTN) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTXTNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

6.70%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

22.10%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

27.71%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

26.88%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

26.17%

-0.65%

Сравнение комиссий ROKT и XTN

ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XTN в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и XTN

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности XTN в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.27%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.65%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and XTN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (9.61%) compared to XTN (6.70%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs XTN's -43.77%.

On 5-year performance, ROKT leads with 23.85% vs 6.93% for XTN. On fees, XTN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XTN has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 23.85% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for ROKT.

XTN has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.27% for ROKT.

ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while XTN tracks S&P Transportation Select Industry Index. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.35% for XTN.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и XTN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор