Сравнение ROKT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ROKT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROKT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 20.37% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -13.20% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -8.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
ROKT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 92.60%
- 3 года*
- 36.67%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROKT и SPY
ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
ROKT vs. SPY — Ранг доходности на риск
ROKT
SPY
Сравнение ROKT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.17 | 0.96 | +2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 1.49 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.23 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 1.53 | +5.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.49 | 7.27 | +19.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 0.96 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.70 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.56 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между ROKT и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и SPY
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.33% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ROKT и SPY
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROKT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -55.19% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -12.05% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -24.50% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -5.53% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -9.09% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.54% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и SPY
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROKT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 5.35% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.79% | 9.50% | +13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 19.06% | +10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 17.06% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 17.92% | +6.88% |