PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKT с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с SMH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 23.78%/yr vs 37.89%/yr for SMH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 41.32%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 66.10%.

ROKT

1 день
1.04%
1 месяц
5.86%
С начала года
41.32%
6 месяцев
49.83%
1 год
98.96%
3 года*
42.83%
5 лет*
23.78%
10 лет*
—

SMH

1 день
5.00%
1 месяц
5.58%
С начала года
66.10%
6 месяцев
62.81%
1 год
137.42%
3 года*
60.43%
5 лет*
37.89%
10 лет*
36.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и SMH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		41.32%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		66.10%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-6.94%

Correlation

The correlation between ROKT and SMH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.57

The correlation between ROKT and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROKT и SMH

Секторы
ROKT
SMH

Промышленность

64.1%

-

Технологии

23.3%
100.0%

Энергетика

7.3%

-

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROKT
64.1%
SMH

-

Технологии

ROKT
23.3%
SMH
100.0%

Энергетика

ROKT
7.3%
SMH

-

Коммуникационные услуги

ROKT
5.3%
SMH

-

Сырьевые материалы

ROKT

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

SMH

-

Финансовые услуги

ROKT

-

SMH

-

Здравоохранение

ROKT

-

SMH

-

Недвижимость

ROKT

-

SMH

-

Коммунальные услуги

ROKT

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с VIS
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

ROKT vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROKTSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
4.27

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
4.33

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.62

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.66

9.26

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.72

34.80

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROKT vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROKTSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

4.27

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.08

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.33

+0.50

Просадки

Сравнение просадок ROKT и SMH

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-84.96%

+41.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-14.93%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-35.74%

+12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-45.30%

+21.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-6.23%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-41.07%

+34.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.96%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и SMH

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) составляет 14.61%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что ROKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.61%

15.45%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.01%

26.71%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.86%

32.42%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.02%

35.32%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.26%

32.75%

-7.49%

Сравнение комиссий ROKT и SMH

ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и SMH

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and SMH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (15.45%) compared to ROKT (14.61%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs SMH's -84.96%.

On 5-year performance, SMH leads with 37.89% vs 23.78% for ROKT. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ROKT has been the lower-risk option at 14.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMH has performed better with a 37.89% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for ROKT.

ROKT has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.18% for SMH.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while SMH is Semiconductors. ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 3.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор