PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROKT с KDEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ROKT и KDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROKT и KDEF


Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно ниже, чем у KDEF с доходностью 28.95%.


ROKT

1 день
2.91%
1 месяц
-4.77%
С начала года
20.37%
6 месяцев
33.50%
1 год
92.60%
3 года*
36.67%
5 лет*
21.01%
10 лет*

KDEF

1 день
7.31%
1 месяц
-10.76%
С начала года
28.95%
6 месяцев
18.95%
1 год
131.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Сравнение комиссий ROKT и KDEF

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.


Доходность на риск

ROKT vs. KDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9898
Ранг коэф-та Мартина

KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c KDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROKTKDEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.17

2.99

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

3.36

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.94

6.13

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.49

17.01

+9.48

ROKT vs. KDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KDEF равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и KDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ROKTKDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

2.99

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

3.19

-2.42

Корреляция

Корреляция между ROKT и KDEF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и KDEF

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности KDEF в 4.51%


TTM20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.33%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF
4.51%5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROKT и KDEF

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки KDEF в -22.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и KDEF.


Загрузка...

Показатели просадок


ROKTKDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-22.51%

-20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-22.51%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-12.41%

+7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-5.85%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

8.11%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и KDEF

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) составляет 10.90%, в то время как у PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) волатильность равна 20.74%. Это указывает на то, что ROKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ROKTKDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

20.74%

-9.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.79%

33.63%

-10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.33%

44.45%

-15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

45.67%

-23.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

45.67%

-20.87%