PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROKT с KDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с KDEF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while KDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, ROKT returned 60.12% vs -1.81% for KDEF. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for KDEF.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и KDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 26.14%, что значительно выше, чем у KDEF с доходностью -12.28%.

ROKT

1 день
-2.70%
1 месяц
-8.52%
6 месяцев
6.03%
С начала года
26.14%
1 год
60.12%
3 года*
35.19%
5 лет*
22.03%
10 лет*
—

KDEF

1 день
1.01%
1 месяц
-26.57%
6 месяцев
-32.11%
С начала года
-12.28%
1 год
-1.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и KDEF

2026 (YTD)2025
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		26.14%45.79%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		-12.28%116.28%

Correlation

The correlation between ROKT and KDEF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.33

Сравнение распределения секторов ROKT и KDEF

Секторы
ROKT
KDEF

Промышленность

68.4%
87.8%

Технологии

20.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Энергетика

5.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROKT
68.4%
KDEF
87.8%

Технологии

ROKT
20.1%
KDEF
2.7%

Коммуникационные услуги

ROKT
5.8%
KDEF

-

Энергетика

ROKT
5.7%
KDEF

-

Сырьевые материалы

ROKT

-

KDEF

-

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

KDEF
6.6%

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

KDEF

-

Финансовые услуги

ROKT

-

KDEF

-

Здравоохранение

ROKT

-

KDEF
2.9%

Недвижимость

ROKT

-

KDEF

-

Коммунальные услуги

ROKT

-

KDEF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON
Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с FLKRKDEF с WARKDEF с EUADKDEF с NATOKDEF с VNM

Доходность на риск

ROKT vs. KDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c KDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKTKDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-0.04

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.29

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.03

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.04

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

-0.12

+10.07

ROKT vs. KDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа KDEF равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и KDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKT и KDEF

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, примерно равная максимальной просадке KDEF в -42.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и KDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTKDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-42.23%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.52%

-42.23%

+20.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.52%

-41.65%

+20.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-8.65%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

15.13%

-9.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и KDEF

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) составляет 7.36%, в то время как у PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что ROKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTKDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

16.56%

-9.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.39%

39.99%

-13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

48.14%

-16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

48.43%

-24.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

48.43%

-23.00%

Сравнение комиссий ROKT и KDEF

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и KDEF

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности KDEF в 7.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		7.83%5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.29%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and KDEF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDEF has higher volatility (16.56%) compared to ROKT (7.36%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs KDEF's -42.23%.

On 1-year performance, ROKT leads with 60.12% vs -1.81% for KDEF. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ROKT has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROKT has performed better with a 60.12% return vs -1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.

KDEF has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 0.29% for ROKT.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while KDEF is Aerospace & Defense. ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while KDEF tracks The Korea Defence Industry Index. They also come from different issuers: State Street and PLUS. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.65% for KDEF.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и KDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор