PortfoliosLab logo
Сравнение ROKT с VIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROKT и VIS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ROKT и VIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.90%
101.62%
ROKT
VIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROKT:

0.90

VIS:

0.23

Коэф-т Сортино

ROKT:

1.42

VIS:

0.48

Коэф-т Омега

ROKT:

1.19

VIS:

1.06

Коэф-т Кальмара

ROKT:

0.98

VIS:

0.23

Коэф-т Мартина

ROKT:

3.34

VIS:

0.80

Индекс Язвы

ROKT:

6.86%

VIS:

5.86%

Дневная вол-ть

ROKT:

25.42%

VIS:

20.57%

Макс. просадка

ROKT:

-43.16%

VIS:

-63.51%

Текущая просадка

ROKT:

-14.59%

VIS:

-11.78%

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у VIS с доходностью -3.72%.


ROKT

С начала года

-7.31%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

2.42%

1 год

22.55%

5 лет

14.76%

10 лет

N/A

VIS

С начала года

-3.72%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-5.12%

1 год

5.11%

5 лет

18.00%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ROKT и VIS

ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIS в 0.10%.


График комиссии ROKT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROKT: 0.45%
График комиссии VIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIS: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROKT и VIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROKT
Ранг риск-скорректированной доходности ROKT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

VIS
Ранг риск-скорректированной доходности VIS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROKT c VIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROKT, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ROKT: 0.90
VIS: 0.23
Коэффициент Сортино ROKT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ROKT: 1.42
VIS: 0.48
Коэффициент Омега ROKT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROKT: 1.19
VIS: 1.06
Коэффициент Кальмара ROKT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ROKT: 0.98
VIS: 0.23
Коэффициент Мартина ROKT, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ROKT: 3.34
VIS: 0.80

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа VIS равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и VIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.23
ROKT
VIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и VIS

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VIS в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.65%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIS
Vanguard Industrials ETF
1.34%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.69%1.91%1.60%1.81%1.94%1.57%

Просадки

Сравнение просадок ROKT и VIS

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и VIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.59%
-11.78%
ROKT
VIS

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и VIS

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Vanguard Industrials ETF (VIS) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.34%
14.02%
ROKT
VIS