Сравнение ROKT с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
ROKT и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROKT и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 16.96% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -13.20% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
ROKT
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 30.61%
- 1 год
- 87.29%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 20.32%
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROKT и GLDM
ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
ROKT vs. GLDM — Ранг доходности на риск
ROKT
GLDM
Сравнение ROKT c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKT | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 1.82 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | 2.25 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.33 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | 2.71 | +3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.82 | 10.04 | +14.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKT | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 1.82 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.25 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.09 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ROKT и GLDM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и GLDM
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.34% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROKT и GLDM
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROKT | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -21.63% | -21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -19.14% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -20.92% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -13.19% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -6.04% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 5.16% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и GLDM
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 10.58% и 11.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROKT | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 11.01% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | 24.07% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 27.57% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 17.65% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.78% | 16.77% | +8.01% |