PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROKT с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с BOAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both Industrials Equities funds - ROKT tracks the S&P Kensho Final Frontiers Index while BOAT tracks the Solactive Global Shipping Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 23.85%/yr vs 24.02%/yr for BOAT. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 37.60%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 42.13%.

ROKT

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.57%
6 месяцев
20.09%
С начала года
37.60%
1 год
69.77%
3 года*
40.17%
5 лет*
23.85%
10 лет*
—
Всё время*
20.13%

BOAT

1 день
-1.60%
1 месяц
8.65%
6 месяцев
25.47%
С начала года
42.13%
1 год
50.36%
3 года*
26.08%
5 лет*
24.02%
10 лет*
—
Всё время*
24.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOAT

SonicShares Global Shipping ETF
$1.73M$1.10M$1.06M

ROKT

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
$4.51M$3.50M$5.84M

Сравнение доходности по годам ROKT и BOAT

2026 (YTD)20252024202320222021
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		37.60%50.56%27.89%14.41%-0.81%-3.11%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		42.13%22.77%5.97%24.53%6.26%21.24%

Correlation

The correlation between ROKT and BOAT is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.25

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.29

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.38

The correlation between ROKT and BOAT shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROKT и BOAT

Секторы
ROKT
BOAT

Промышленность

67.8%
29.2%

Технологии

20.9%

-

Энергетика

7.6%
10.3%

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

6.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROKT
67.8%
BOAT
29.2%

Технологии

ROKT
20.9%
BOAT

-

Энергетика

ROKT
7.6%
BOAT
10.3%

Коммуникационные услуги

ROKT
3.7%
BOAT

-

Сырьевые материалы

ROKT

-

BOAT

-

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

BOAT

-

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

BOAT

-

Финансовые услуги

ROKT

-

BOAT
6.6%

Здравоохранение

ROKT

-

BOAT

-

Недвижимость

ROKT

-

BOAT

-

Коммунальные услуги

ROKT

-

BOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с UFOROKT с ARKXROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с MOONROKT с FSDAX
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с SEABOAT с BDRYBOAT с MATXBOAT с BWETBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с VOO

Доходность на риск

ROKT vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROKT c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKTBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.46

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.26

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.36

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

12.30

-2.99

ROKT vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOAT равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKT и BOAT

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-33.94%

-9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.83%

-11.60%

-11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-33.94%

+10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-33.94%

+10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-2.56%

-11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-9.49%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

4.11%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и BOAT

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

6.75%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

16.96%

+9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

20.71%

+11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

25.03%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

25.06%

+0.46%

Сравнение комиссий ROKT и BOAT

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и BOAT

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BOAT в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.47%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.27%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and BOAT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (9.61%) compared to BOAT (6.75%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs BOAT's -33.94%.

On 5-year performance, BOAT leads with 24.02% vs 23.85% for ROKT. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BOAT has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOAT has performed better with a 24.02% return vs 23.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.27% for ROKT.

ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index. They also come from different issuers: State Street and Tidal. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.69% for BOAT.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор