PortfoliosLab logo
Сравнение ROK с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ROK и UNH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ROK и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockwell Automation, Inc. (ROK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%300,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38,959.60%
197,558.17%
ROK
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROK:

-0.24

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

ROK:

-0.13

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

ROK:

0.98

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

ROK:

-0.24

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

ROK:

-0.87

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

ROK:

9.64%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

ROK:

34.85%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

ROK:

-75.83%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

ROK:

-26.08%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROK:

$28.09B

UNH:

$386.16B

EPS

ROK:

$8.02

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

ROK:

30.97

UNH:

17.52

Коэффициент PEG

ROK:

3.27

UNH:

0.90

Коэффициент P/S

ROK:

3.47

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

ROK:

8.30

UNH:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

ROK:

$4.81B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROK:

$2.31B

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

ROK:

$1.16B

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, ROK показывает доходность -12.70%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.89%. За последние 10 лет акции ROK уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 10.47% против 15.73% соответственно.


ROK

С начала года

-12.70%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-9.67%

5 лет

8.38%

10 лет

10.47%

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-18.82%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-14.13%

5 лет

8.94%

10 лет

15.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROK и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROK
Ранг риск-скорректированной доходности ROK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROK c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROK: -0.24
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино ROK, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROK: -0.13
UNH: -0.19
Коэффициент Омега ROK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROK: 0.98
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара ROK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROK: -0.24
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина ROK, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROK: -0.87
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа ROK на текущий момент составляет -0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNH равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROK и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.34
ROK
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROK и UNH

Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности UNH в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROK
Rockwell Automation, Inc.
2.06%1.77%1.54%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%2.15%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок ROK и UNH

Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.08%
-32.50%
ROK
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности ROK и UNH

Текущая волатильность для Rockwell Automation, Inc. (ROK) составляет 17.85%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что ROK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.85%
28.02%
ROK
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROK и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию