Сравнение ROK с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockwell Automation, Inc. (ROK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Доходность
Сравнение доходности ROK и UNH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROK и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK Rockwell Automation, Inc. | -4.85% | 38.36% | -6.23% | 22.63% | -24.78% | 41.21% | 26.17% | 37.85% | -21.79% | 48.87% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.36% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Фундаментальные показатели
ROK:
$41.72B
UNH:
$249.32B
ROK:
$8.76
UNH:
$15.62
ROK:
42.12
UNH:
17.54
ROK:
6.45
UNH:
0.56
ROK:
11.14
UNH:
2.49
ROK:
$6.46B
UNH:
$447.57B
ROK:
$4.30B
UNH:
$82.92B
ROK:
$1.60B
UNH:
$23.19B
Доходность по периодам
С начала года, ROK показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.36%. За последние 10 лет акции ROK превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 14.66% против 9.53% соответственно.
ROK
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 44.77%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 14.66%
UNH
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -16.36%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- -4.05%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROK vs. UNH — Ранг доходности на риск
ROK
UNH
Сравнение ROK c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROK | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | -0.91 | +2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | -1.12 | +3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.82 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.77 | +3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | -1.02 | +8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROK | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.91 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.13 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.32 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ROK и UNH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROK и UNH
Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности UNH в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.46% | 1.36% | 1.77% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок ROK и UNH
Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, примерно равная максимальной просадке UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и UNH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROK | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -74.37% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.73% | -60.06% | +41.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.09% | -61.39% | +16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -61.39% | +16.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.97% | -54.58% | +40.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -14.63% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 45.53% | -39.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROK и UNH
Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROK | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 7.69% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.36% | 29.38% | -9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.16% | 51.09% | -18.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 31.26% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 29.84% | +1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROK и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности