Сравнение ROK с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockwell Automation, Inc. (ROK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROK или UNH.
Доходность
Сравнение доходности ROK и UNH
Доходность по периодам
С начала года, ROK показывает доходность -8.74%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции ROK уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 11.61% против 21.44% соответственно.
ROK
-8.74%
2.42%
3.85%
4.51%
9.29%
11.61%
UNH
10.89%
1.30%
11.07%
9.47%
17.62%
21.44%
Фундаментальные показатели
| ROK | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.53B | $575.41B |
| EPS | $8.28 | $15.38 |
| Цена/прибыль | 33.56 | 40.65 |
| PEG коэффициент | 4.95 | 1.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.00B | $392.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.18B | $88.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.42B | $27.22B |
Основные характеристики
| ROK | UNH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 0.38 |
| Коэф-т Сортино | 0.34 | 0.69 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 0.26 | 1.21 |
| Индекс Язвы | 11.30% | 7.63% |
| Дневная вол-ть | 33.01% | 24.49% |
| Макс. просадка | -75.83% | -82.67% |
| Текущая просадка | -17.60% | -7.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ROK и UNH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROK c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROK и UNH
Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности UNH в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.82% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% | 2.15% | 1.77% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.38% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок ROK и UNH
Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROK и UNH
Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROK и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности