PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROIV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROIV с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ROIV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROIV и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
ROIV
Roivant Sciences Ltd.		27.65%83.43%5.34%40.55%-20.73%7.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%9.76%

Доходность по периодам

С начала года, ROIV показывает доходность 27.65%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

ROIV

1 день
4.88%
1 месяц
-4.28%
С начала года
27.65%
6 месяцев
83.08%
1 год
174.53%
3 года*
55.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roivant Sciences Ltd.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ROIV:
ROIV с RXRXROIV с ENVXROIV с SDGRROIV с BBIOROIV с MSTYROIV с HACAXROIV с AIT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ROIV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROIV
Ранг доходности на риск ROIV: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROIV: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROIV: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROIV: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROIV: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROIV: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROIV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROIVSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.35

0.93

+3.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.79

1.45

+4.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.22

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.88

1.53

+13.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

43.77

7.30

+36.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROIV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROIV на текущий момент составляет 4.35, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROIV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROIVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35

0.93

+3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между ROIV и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROIV и SPY

ROIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROIV
Roivant Sciences Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ROIV и SPY

Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ROIVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.22%

-55.19%

-24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.05%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-6.24%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.40%

-9.09%

-19.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.52%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ROIV и SPY

Roivant Sciences Ltd. (ROIV) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ROIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROIVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

5.31%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.62%

9.47%

+21.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.54%

19.05%

+21.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.16%

17.06%

+44.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.16%

17.92%

+43.24%