Сравнение ROIV с MSTY
ROIV (Roivant Sciences Ltd.) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ROIV returned 180.09% vs -66.58% for MSTY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROIV и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROIV показывает доходность 48.43%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -27.80%.
ROIV
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 48.43%
- 6 месяцев
- 43.47%
- 1 год
- 180.09%
- 3 года*
- 48.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROIV и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ROIV Roivant Sciences Ltd. | 48.43% | 83.43% | 2.51% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between ROIV and MSTY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROIV vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ROIV
MSTY
Сравнение ROIV c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROIV | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 0.79 | +0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.12 | -0.93 | +15.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.21 | -1.35 | +42.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROIV и MSTY
Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROIV | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.22% | -71.79% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -71.79% | +58.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -71.62% | +71.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.33% | -26.97% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 49.36% | -44.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROIV и MSTY
Текущая волатильность для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) составляет 10.17%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что ROIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROIV | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 19.32% | -9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.45% | 49.66% | -16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.65% | 62.02% | -20.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.42% | 71.82% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.42% | 71.82% | -11.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROIV и MSTY
ROIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 286.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% |
ROIV Roivant Sciences Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROIV and MSTY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.32%) compared to ROIV (10.17%). In terms of maximum drawdown, ROIV dropped -79.22% vs MSTY's -71.79%.
ROIV currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROIV и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор