Сравнение ROIV с MSTY
ROIV (Roivant Sciences Ltd.) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ROIV returned 194.02% vs -74.10% for MSTY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROIV и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROIV показывает доходность 56.36%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
ROIV
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 11.58%
- 6 месяцев
- 45.62%
- С начала года
- 56.36%
- 1 год
- 194.02%
- 3 года*
- 42.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROIV и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ROIV Roivant Sciences Ltd. | 56.36% | 83.43% | 2.51% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between ROIV and MSTY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROIV vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ROIV
MSTY
Сравнение ROIV c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROIV | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 0.75 | +0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.21 | -0.96 | +16.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.67 | -1.40 | +46.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROIV и MSTY
Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, примерно равная максимальной просадке MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROIV | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.22% | -77.40% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -77.37% | +64.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -74.10% | +66.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.99% | -28.24% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 52.80% | -48.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROIV и MSTY
Текущая волатильность для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) составляет 9.83%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что ROIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROIV | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 23.12% | -13.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.69% | 52.77% | -19.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.85% | 64.70% | -22.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.16% | 72.23% | -12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.16% | 72.23% | -12.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROIV и MSTY
ROIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
ROIV Roivant Sciences Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROIV and MSTY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to ROIV (9.83%). In terms of maximum drawdown, ROIV dropped -79.22% vs MSTY's -77.40%.
ROIV currently has the higher Sharpe Ratio (4.67 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROIV и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор