Сравнение ROIV с MSTY
ROIV (Roivant Sciences Ltd.) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ROIV returned 155.22% vs -61.25% for MSTY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROIV и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROIV показывает доходность 32.26%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
ROIV
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 38.65%
- 1 год
- 155.22%
- 3 года*
- 44.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROIV и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ROIV Roivant Sciences Ltd. | 32.26% | 83.43% | 4.14% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between ROIV and MSTY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROIV vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ROIV
MSTY
Сравнение ROIV c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROIV | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.81 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.17 | -0.86 | +13.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.09 | -1.31 | +40.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROIV | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79 | -1.02 | +4.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.26 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ROIV и MSTY
Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROIV | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.22% | -71.79% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -71.79% | +58.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -66.48% | +55.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.52% | -26.09% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 46.87% | -42.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROIV и MSTY
Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеют волатильность 16.81% и 17.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROIV | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 17.01% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.03% | 48.79% | -14.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.25% | 60.44% | -19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.66% | 71.92% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.66% | 71.92% | -11.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROIV и MSTY
ROIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
ROIV Roivant Sciences Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROIV and MSTY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to ROIV (16.81%). In terms of maximum drawdown, ROIV dropped -79.22% vs MSTY's -71.79%.
ROIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROIV и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор