Сравнение ROIV с AIT
ROIV (Roivant Sciences Ltd.) and AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) are both stocks. ROIV operates in Biotechnology (Healthcare), while AIT operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 3 years, ROIV returned 43.99%/yr vs 37.36%/yr for AIT. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ROIV и AIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROIV показывает доходность 59.45%, что значительно выше, чем у AIT с доходностью 39.96%.
ROIV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- 59.82%
- С начала года
- 59.45%
- 1 год
- 197.51%
- 3 года*
- 43.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.59%
AIT
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 23.95%
- С начала года
- 39.96%
- 1 год
- 33.93%
- 3 года*
- 37.36%
- 5 лет*
- 33.84%
- 10 лет*
- 24.07%
- Всё время*
- 14.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $85.83M | $94.73M | $86.94M | |
| $169.22M | $165.52M | $190.80M |
Сравнение доходности по годам ROIV и AIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROIV Roivant Sciences Ltd. | 59.45% | 83.43% | 5.34% | 40.55% | -20.73% | 6.11% |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 39.96% | 8.01% | 39.67% | 38.35% | 24.25% | 14.31% |
Correlation
The correlation between ROIV and AIT is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between ROIV and AIT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROIV:
$25.00B
AIT:
$13.24B
ROIV:
-$0.43
AIT:
$10.58
ROIV:
2.89K
AIT:
2.82
ROIV:
4.54
AIT:
4.55
ROIV:
$8.26M
AIT:
$4.84B
ROIV:
$6.98M
AIT:
$1.47B
ROIV:
-$316.38M
AIT:
$563.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROIV vs. AIT — Ранг доходности на риск
ROIV
AIT
Сравнение ROIV c AIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROIV | AIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.23 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.49 | 2.65 | +12.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.80 | 6.27 | +36.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROIV и AIT
Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что больше максимальной просадки AIT в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и AIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROIV | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.22% | -66.47% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -12.86% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.47% | -26.42% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | 0.00% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.75% | -17.98% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 5.43% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROIV и AIT
Roivant Sciences Ltd. (ROIV) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что ROIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROIV | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 6.40% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 19.01% | +15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.52% | 26.53% | +15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.94% | 30.40% | +29.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.94% | 33.36% | +26.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROIV и AIT
ROIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.54% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
ROIV Roivant Sciences Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROIV и AIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roivant Sciences Ltd. и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ROIV and AIT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROIV has higher volatility (10.59%) compared to AIT (6.40%). In terms of maximum drawdown, ROIV dropped -79.22% vs AIT's -66.47%.
ROIV currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROIV и AIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор