Сравнение ROIV с RXRX
ROIV (Roivant Sciences Ltd.) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, ROIV returned 42.20%/yr vs -39.15%/yr for RXRX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROIV и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROIV показывает доходность 56.36%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -26.16%.
ROIV
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 11.58%
- 6 месяцев
- 45.62%
- С начала года
- 56.36%
- 1 год
- 194.02%
- 3 года*
- 42.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RXRX
- 1 день
- -8.76%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -26.16%
- 1 год
- -43.97%
- 3 года*
- -39.15%
- 5 лет*
- -38.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROIV и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROIV Roivant Sciences Ltd. | 56.36% | 83.43% | 5.34% | 40.55% | -20.73% | 6.11% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -26.16% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -25.55% |
Correlation
The correlation between ROIV and RXRX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ROIV:
$24.40B
RXRX:
$1.35B
ROIV:
-$0.43
RXRX:
-$1.12
ROIV:
2.84K
RXRX:
22.83
ROIV:
4.45
RXRX:
1.56
ROIV:
$8.26M
RXRX:
$66.29M
ROIV:
$6.98M
RXRX:
-$22.83M
ROIV:
-$316.38M
RXRX:
-$505.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROIV vs. RXRX — Ранг доходности на риск
ROIV
RXRX
Сравнение ROIV c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROIV | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 0.93 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.21 | -0.76 | +15.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.67 | -1.13 | +45.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROIV и RXRX
Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что меньше максимальной просадки RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROIV | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.22% | -93.13% | +13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -58.17% | +45.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.47% | -82.09% | +45.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -92.69% | +84.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.99% | -75.65% | +48.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 38.98% | -34.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROIV и RXRX
Текущая волатильность для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) составляет 9.83%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что ROIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROIV | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 18.33% | -8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.69% | 46.55% | -12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.85% | 70.57% | -28.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.16% | 93.34% | -33.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.16% | 93.21% | -33.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROIV и RXRX
Ни ROIV, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROIV и RXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roivant Sciences Ltd. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ROIV and RXRX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (18.33%) compared to ROIV (9.83%). In terms of maximum drawdown, ROIV dropped -79.22% vs RXRX's -93.13%.
ROIV currently has the higher Sharpe Ratio (4.67 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROIV и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор