PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROIV с RXRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ROIV и RXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.84%
-37.64%
ROIV
RXRX

Доходность по периодам

С начала года, ROIV показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -38.13%.


ROIV

С начала года

-0.62%

1 месяц

-6.38%

6 месяцев

-1.85%

1 год

24.41%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

RXRX

С начала года

-38.13%

1 месяц

-12.10%

6 месяцев

-37.63%

1 год

-13.48%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


ROIVRXRX
Рыночная капитализация$8.61B$2.17B
EPS$5.73-$1.54
Общая выручка (12 мес.)$121.20M$65.18M
Валовая прибыль (12 мес.)$106.61M$1.96M
EBITDA (12 мес.)-$660.85M-$373.35M

Основные характеристики


ROIVRXRX
Коэф-т Шарпа0.74-0.10
Коэф-т Сортино1.290.45
Коэф-т Омега1.141.05
Коэф-т Кальмара0.66-0.10
Коэф-т Мартина3.25-0.20
Индекс Язвы7.31%42.61%
Дневная вол-ть32.34%82.32%
Макс. просадка-79.22%-88.97%
Текущая просадка-17.46%-85.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ROIV и RXRX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROIV c RXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROIV, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.74-0.10
Коэффициент Сортино ROIV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.290.45
Коэффициент Омега ROIV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.05
Коэффициент Кальмара ROIV, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.66-0.12
Коэффициент Мартина ROIV, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.25-0.20
ROIV
RXRX

Показатель коэффициента Шарпа ROIV на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа RXRX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROIV и RXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74
-0.10
ROIV
RXRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROIV и RXRX

Ни ROIV, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROIV и RXRX

Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что меньше максимальной просадки RXRX в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и RXRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.46%
-72.10%
ROIV
RXRX

Волатильность

Сравнение волатильности ROIV и RXRX

Текущая волатильность для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) составляет 7.84%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 20.80%. Это указывает на то, что ROIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.84%
20.80%
ROIV
RXRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROIV и RXRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roivant Sciences Ltd. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию