PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROIV с RXRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ROIVRXRX
Дох-ть с нач. г.4.01%-35.09%
Дох-ть за 1 год25.86%8.29%
Дох-ть за 3 года14.34%-31.18%
Коэф-т Шарпа0.880.30
Коэф-т Сортино1.471.06
Коэф-т Омега1.171.12
Коэф-т Кальмара0.790.29
Коэф-т Мартина4.010.63
Индекс Язвы7.22%41.04%
Дневная вол-ть33.01%85.20%
Макс. просадка-79.22%-88.97%
Текущая просадка-13.61%-84.51%

Фундаментальные показатели


ROIVRXRX
Рыночная капитализация$8.64B$1.85B
EPS$5.73-$1.66
Общая выручка (12 мес.)$121.20M$39.10M
Валовая прибыль (12 мес.)$106.61M-$12.04M
EBITDA (12 мес.)-$660.85M-$275.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ROIV и RXRX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ROIV и RXRX

С начала года, ROIV показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -35.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.92%
-70.72%
ROIV
RXRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROIV c RXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROIV, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROIV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROIV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROIV, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROIV, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.01
RXRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RXRX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RXRX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RXRX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RXRX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RXRX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.63

Сравнение коэффициента Шарпа ROIV и RXRX

Показатель коэффициента Шарпа ROIV на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа RXRX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROIV и RXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.88
0.30
ROIV
RXRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROIV и RXRX

Ни ROIV, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROIV и RXRX

Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что меньше максимальной просадки RXRX в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и RXRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.61%
-70.72%
ROIV
RXRX

Волатильность

Сравнение волатильности ROIV и RXRX

Текущая волатильность для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) составляет 6.80%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 17.71%. Это указывает на то, что ROIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.80%
17.71%
ROIV
RXRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROIV и RXRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roivant Sciences Ltd. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию