PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROIV с RXRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ROIV и RXRX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ROIV и RXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
19.25%
-70.13%
ROIV
RXRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROIV:

0.12

RXRX:

-0.42

Коэф-т Сортино

ROIV:

0.41

RXRX:

-0.15

Коэф-т Омега

ROIV:

1.04

RXRX:

0.98

Коэф-т Кальмара

ROIV:

0.13

RXRX:

-0.42

Коэф-т Мартина

ROIV:

0.49

RXRX:

-0.77

Индекс Язвы

ROIV:

7.35%

RXRX:

47.47%

Дневная вол-ть

ROIV:

30.74%

RXRX:

85.72%

Макс. просадка

ROIV:

-79.22%

RXRX:

-88.97%

Текущая просадка

ROIV:

-17.53%

RXRX:

-84.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROIV:

$8.12B

RXRX:

$2.51B

EPS

ROIV:

$5.54

RXRX:

-$1.57

Общая выручка (12 мес.)

ROIV:

$88.54M

RXRX:

$54.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

ROIV:

$78.10M

RXRX:

$14.55M

EBITDA (12 мес.)

ROIV:

$4.71B

RXRX:

-$262.33M

Доходность по периодам

С начала года, ROIV показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у RXRX с доходностью -3.40%.


ROIV

С начала года

-5.75%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

1.36%

1 год

6.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RXRX

С начала года

-3.40%

1 месяц

5.07%

6 месяцев

-14.19%

1 год

-33.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROIV и RXRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROIV
Ранг риск-скорректированной доходности ROIV, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROIV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROIV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROIV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROIV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROIV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

RXRX
Ранг риск-скорректированной доходности RXRX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXRX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROIV c RXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROIV, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.12-0.42
Коэффициент Сортино ROIV, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.41-0.15
Коэффициент Омега ROIV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.040.98
Коэффициент Кальмара ROIV, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.13-0.49
Коэффициент Мартина ROIV, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.49-0.77
ROIV
RXRX

Показатель коэффициента Шарпа ROIV на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа RXRX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROIV и RXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.12
-0.42
ROIV
RXRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROIV и RXRX

Ни ROIV, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROIV и RXRX

Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что меньше максимальной просадки RXRX в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и RXRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-17.53%
-70.13%
ROIV
RXRX

Волатильность

Сравнение волатильности ROIV и RXRX

Текущая волатильность для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) составляет 11.02%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 28.74%. Это указывает на то, что ROIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.02%
28.74%
ROIV
RXRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROIV и RXRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roivant Sciences Ltd. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab