Сравнение ROIV с HACAX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение ROIV с HACAX

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).

HACAX управляется Harbor Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROIV или HACAX.

Корреляция

Корреляция между ROIV и HACAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ROIV и HACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ROIV

HACAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROIV:

-0.17

HACAX:

-0.30

Коэф-т Сортино

ROIV:

-0.04

HACAX:

-0.24

Коэф-т Омега

ROIV:

1.00

HACAX:

0.97

Коэф-т Кальмара

ROIV:

-0.16

HACAX:

-0.26

Коэф-т Мартина

ROIV:

-0.51

HACAX:

-0.78

Индекс Язвы

ROIV:

10.35%

HACAX:

10.27%

Дневная вол-ть

ROIV:

30.48%

HACAX:

26.94%

Макс. просадка

ROIV:

-79.22%

HACAX:

-68.72%

Текущая просадка

ROIV:

-24.93%

HACAX:

-25.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROIV показывает доходность -14.20%, а HACAX немного выше – -14.01%.

ROIV

С начала года

-14.20%

1 месяц

-7.22%

6 месяцев

-14.85%

1 год

-2.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HACAX

С начала года

-14.01%

1 месяц

-7.11%

6 месяцев

-19.39%

1 год

-6.49%

5 лет

5.43%

10 лет

4.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROIV и HACAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROIV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HACAX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROIV c HACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ROIV: -0.17

HACAX: -0.30

Коэффициент Сортино

ROIV: -0.04

HACAX: -0.24

Коэффициент Омега

ROIV: 1.00

HACAX: 0.97

Коэффициент Кальмара

ROIV: -0.16

HACAX: -0.26

Коэффициент Мартина

ROIV: -0.51

HACAX: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа ROIV на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа HACAX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROIV и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ROIV

HACAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROIV и HACAX

Ни ROIV, ни HACAX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ROIV Roivant Sciences Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.07%	0.24%	0.16%	0.11%	0.08%	0.08%

Просадки

Сравнение просадок ROIV и HACAX

Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что больше максимальной просадки HACAX в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и HACAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ROIV

HACAX

Волатильность

Сравнение волатильности ROIV и HACAX

Текущая волатильность для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) составляет 13.21%, в то время как у Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что ROIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ROIV

HACAX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ROIV с HACAX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ROIV и HACAX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROIV и HACAX

ROIV

HACAX

Сравнение ROIV c HACAX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROIV и HACAX

Просадки

Сравнение просадок ROIV и HACAX

Волатильность

Сравнение волатильности ROIV и HACAX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество