PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROIV с HACAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROIV с HACAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROIV (Roivant Sciences Ltd.) is a stock, while HACAX (Harbor Capital Appreciation Fund Class I) is Large Cap Growth Equities fund managed by Harbor. Over the past 3 years, ROIV returned 44.87%/yr vs 28.91%/yr for HACAX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROIV и HACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROIV показывает доходность 32.26%, что значительно выше, чем у HACAX с доходностью 9.59%.

ROIV

1 день
1.59%
1 месяц
1.20%
С начала года
32.26%
6 месяцев
38.65%
1 год
155.22%
3 года*
44.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

HACAX

1 день
-0.68%
1 месяц
7.50%
С начала года
9.59%
6 месяцев
8.21%
1 год
21.34%
3 года*
28.91%
5 лет*
15.15%
10 лет*
19.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROIV и HACAX

2026 (YTD)20252024202320222021
ROIV
Roivant Sciences Ltd.		32.26%83.43%5.34%40.55%-20.73%7.81%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		9.59%13.95%46.37%53.74%-37.72%3.69%

Correlation

The correlation between ROIV and HACAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roivant Sciences Ltd.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Часто сравнивают с ROIV:
ROIV с RXRXROIV с ENVXROIV с SDGRROIV с BBIOROIV с MSTYROIV с SPYROIV с AIT
Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VOOGHACAX с VITAXHACAX с MALOXHACAX с NFE

Доходность на риск

ROIV vs. HACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROIV
Ранг доходности на риск ROIV: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROIV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROIV: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROIV: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROIV: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROIV: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROIV c HACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROIVHACAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.79
1.34

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.47
1.89

+3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.24

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.17

1.22

+10.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.09

3.86

+35.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROIV vs. HACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROIV на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа HACAX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROIV и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROIVHACAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

1.34

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ROIV и HACAX

Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что больше максимальной просадки HACAX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и HACAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROIVHACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.22%

-63.05%

-16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-17.96%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.47%

-27.37%

-9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-0.68%

-10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.52%

-16.22%

-11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

5.68%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ROIV и HACAX

Roivant Sciences Ltd. (ROIV) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что ROIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROIVHACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.81%

3.84%

+12.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.03%

12.38%

+21.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.25%

16.37%

+24.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.66%

25.82%

+34.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.66%

24.37%

+36.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROIV и HACAX

ROIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		10.27%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%
ROIV
Roivant Sciences Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROIV and HACAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROIV has higher volatility (16.81%) compared to HACAX (3.84%). In terms of maximum drawdown, ROIV dropped -79.22% vs HACAX's -63.05%.

ROIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROIV и HACAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор