PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROIV с HACAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ROIV и HACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.84%
9.91%
ROIV
HACAX

Доходность по периодам

С начала года, ROIV показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у HACAX с доходностью 26.26%.


ROIV

С начала года

-0.62%

1 месяц

-6.38%

6 месяцев

-1.85%

1 год

24.41%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

HACAX

С начала года

26.26%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

9.91%

1 год

34.01%

5 лет (среднегодовая)

9.09%

10 лет (среднегодовая)

6.94%

Основные характеристики


ROIVHACAX
Коэф-т Шарпа0.741.84
Коэф-т Сортино1.292.48
Коэф-т Омега1.141.34
Коэф-т Кальмара0.661.15
Коэф-т Мартина3.258.87
Индекс Язвы7.31%3.86%
Дневная вол-ть32.34%18.63%
Макс. просадка-79.22%-68.72%
Текущая просадка-17.46%-6.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ROIV и HACAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROIV c HACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROIV, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.741.84
Коэффициент Сортино ROIV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.292.48
Коэффициент Омега ROIV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.34
Коэффициент Кальмара ROIV, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.661.15
Коэффициент Мартина ROIV, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.258.87
ROIV
HACAX

Показатель коэффициента Шарпа ROIV на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа HACAX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROIV и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74
1.84
ROIV
HACAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROIV и HACAX

Ни ROIV, ни HACAX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ROIV
Roivant Sciences Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.24%0.16%0.11%0.08%0.08%0.08%

Просадки

Сравнение просадок ROIV и HACAX

Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что больше максимальной просадки HACAX в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и HACAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.46%
-6.02%
ROIV
HACAX

Волатильность

Сравнение волатильности ROIV и HACAX

Roivant Sciences Ltd. (ROIV) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что ROIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.84%
5.41%
ROIV
HACAX