Сравнение ROIV с HACAX

С начала года, ROIV показывает доходность 27.65%, что значительно выше, чем у HACAX с доходностью -14.13%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROIV на текущий момент составляет 4.35, что выше коэффициента Шарпа HACAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROIV и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ROIV и HACAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

ROIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%.

Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что больше максимальной просадки HACAX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и HACAX.

Roivant Sciences Ltd. (ROIV) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что ROIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.