PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROIV с HACAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ROIVHACAX
Дох-ть с нач. г.4.01%23.34%
Дох-ть за 1 год25.86%38.17%
Дох-ть за 3 года14.34%3.36%
Коэф-т Шарпа0.882.28
Коэф-т Сортино1.472.99
Коэф-т Омега1.171.41
Коэф-т Кальмара0.791.96
Коэф-т Мартина4.0111.02
Индекс Язвы7.22%3.85%
Дневная вол-ть33.01%18.59%
Макс. просадка-79.22%-63.00%
Текущая просадка-13.61%-2.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ROIV и HACAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ROIV и HACAX

С начала года, ROIV показывает доходность 4.01%, что значительно ниже, чем у HACAX с доходностью 23.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.92%
22.46%
ROIV
HACAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROIV c HACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROIV, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROIV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROIV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROIV, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROIV, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.01
HACAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HACAX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HACAX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HACAX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HACAX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HACAX, с текущим значением в 11.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.02

Сравнение коэффициента Шарпа ROIV и HACAX

Показатель коэффициента Шарпа ROIV на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа HACAX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROIV и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.88
2.28
ROIV
HACAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROIV и HACAX

Ни ROIV, ни HACAX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ROIV
Roivant Sciences Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I
0.00%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%6.52%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ROIV и HACAX

Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что больше максимальной просадки HACAX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и HACAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.61%
-2.52%
ROIV
HACAX

Волатильность

Сравнение волатильности ROIV и HACAX

Roivant Sciences Ltd. (ROIV) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что ROIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.80%
4.87%
ROIV
HACAX