PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROIV с HACAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROIV с HACAX

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).

HACAX управляется Harbor Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROIV или HACAX.

Корреляция

Корреляция между ROIV и HACAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ROIV и HACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
19.25%
-0.42%
ROIV
HACAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROIV:

0.12

HACAX:

0.87

Коэф-т Сортино

ROIV:

0.41

HACAX:

1.21

Коэф-т Омега

ROIV:

1.04

HACAX:

1.18

Коэф-т Кальмара

ROIV:

0.13

HACAX:

0.78

Коэф-т Мартина

ROIV:

0.49

HACAX:

3.62

Индекс Язвы

ROIV:

7.35%

HACAX:

5.18%

Дневная вол-ть

ROIV:

30.74%

HACAX:

21.43%

Макс. просадка

ROIV:

-79.22%

HACAX:

-68.72%

Текущая просадка

ROIV:

-17.53%

HACAX:

-12.52%

Доходность по периодам

С начала года, ROIV показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у HACAX с доходностью 1.54%.

ROIV

С начала года

-5.75%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

1.36%

1 год

6.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HACAX

С начала года

1.54%

1 месяц

-8.87%

6 месяцев

1.17%

1 год

15.10%

5 лет

7.52%

10 лет

7.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROIV и HACAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROIV
Ранг риск-скорректированной доходности ROIV, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROIV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROIV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROIV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROIV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROIV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
HACAX
Ранг риск-скорректированной доходности HACAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROIV c HACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROIV, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.120.87
Коэффициент Сортино ROIV, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.411.21
Коэффициент Омега ROIV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.18
Коэффициент Кальмара ROIV, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.130.78
Коэффициент Мартина ROIV, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.493.62
ROIV
HACAX

Показатель коэффициента Шарпа ROIV на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа HACAX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROIV и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.12
0.87
ROIV
HACAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROIV и HACAX

Ни ROIV, ни HACAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROIV
Roivant Sciences Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.24%0.16%0.11%0.08%0.08%

Просадки

Сравнение просадок ROIV и HACAX

Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что больше максимальной просадки HACAX в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и HACAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-17.53%
-12.52%
ROIV
HACAX

Волатильность

Сравнение волатильности ROIV и HACAX

Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеют волатильность 11.02% и 11.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.02%
11.32%
ROIV
HACAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab