PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROIV с HACAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROIV с HACAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).

HACAX управляется Harbor Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROIV или HACAX.

Корреляция

Корреляция между ROIV и HACAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ROIV и HACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROIV:

-0.18

HACAX:

0.00

Коэф-т Сортино

ROIV:

-0.09

HACAX:

0.19

Коэф-т Омега

ROIV:

0.99

HACAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

ROIV:

-0.20

HACAX:

0.00

Коэф-т Мартина

ROIV:

-0.60

HACAX:

0.01

Индекс Язвы

ROIV:

10.78%

HACAX:

11.46%

Дневная вол-ть

ROIV:

31.07%

HACAX:

27.16%

Макс. просадка

ROIV:

-79.22%

HACAX:

-68.72%

Текущая просадка

ROIV:

-21.30%

HACAX:

-17.97%

Доходность по периодам

С начала года, ROIV показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у HACAX с доходностью -4.79%.

ROIV

С начала года

-10.06%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

-10.36%

1 год

-4.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HACAX

С начала года

-4.79%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

-13.37%

1 год

0.05%

5 лет

6.06%

10 лет

5.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROIV и HACAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROIV
Ранг риск-скорректированной доходности ROIV, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROIV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROIV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROIV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROIV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROIV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
HACAX
Ранг риск-скорректированной доходности HACAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROIV c HACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROIV на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа HACAX равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROIV и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROIV и HACAX

Ни ROIV, ни HACAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROIV
Roivant Sciences Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.24%0.16%0.11%0.08%0.08%

Просадки

Сравнение просадок ROIV и HACAX

Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что больше максимальной просадки HACAX в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и HACAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROIV и HACAX

Roivant Sciences Ltd. (ROIV) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что ROIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...