Сравнение ROIV с ENVX
ROIV (Roivant Sciences Ltd.) and ENVX (Enovix Corp) are both stocks. ROIV operates in Biotechnology (Healthcare), while ENVX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, ROIV returned 42.20%/yr vs -36.93%/yr for ENVX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROIV и ENVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROIV показывает доходность 56.36%, что значительно выше, чем у ENVX с доходностью -35.70%.
ROIV
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 11.58%
- 6 месяцев
- 45.62%
- С начала года
- 56.36%
- 1 год
- 194.02%
- 3 года*
- 42.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENVX
- 1 день
- -8.02%
- 1 месяц
- -29.11%
- 6 месяцев
- -39.90%
- С начала года
- -35.70%
- 1 год
- -64.43%
- 3 года*
- -36.93%
- 5 лет*
- -21.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROIV и ENVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROIV Roivant Sciences Ltd. | 56.36% | 83.43% | 5.34% | 40.55% | -20.73% | 6.11% |
ENVX Enovix Corp | -35.70% | -23.14% | -13.18% | 0.64% | -54.40% | 44.42% |
Correlation
The correlation between ROIV and ENVX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between ROIV and ENVX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROIV:
$24.40B
ENVX:
$1.03B
ROIV:
-$0.43
ENVX:
-$182.30
ROIV:
2.84K
ENVX:
0.13
ROIV:
4.45
ENVX:
0.00
ROIV:
$8.26M
ENVX:
$7.63B
ROIV:
$6.98M
ENVX:
$1.56B
ROIV:
-$316.38M
ENVX:
-$43.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROIV vs. ENVX — Ранг доходности на риск
ROIV
ENVX
Сравнение ROIV c ENVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Enovix Corp (ENVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROIV | ENVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 0.88 | +0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.21 | -0.92 | +16.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.67 | -1.26 | +45.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROIV и ENVX
Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что меньше максимальной просадки ENVX в -85.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и ENVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROIV | ENVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.22% | -85.00% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -70.50% | +57.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.47% | -75.82% | +39.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -85.00% | +77.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.99% | -63.29% | +36.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 51.15% | -46.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROIV и ENVX
Текущая волатильность для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) составляет 9.83%, в то время как у Enovix Corp (ENVX) волатильность равна 24.48%. Это указывает на то, что ROIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROIV | ENVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 24.48% | -14.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.69% | 59.78% | -26.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.85% | 86.41% | -44.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.16% | 93.49% | -33.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.16% | 93.75% | -33.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROIV и ENVX
Ни ROIV, ни ENVX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROIV и ENVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roivant Sciences Ltd. и Enovix Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ROIV and ENVX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVX has higher volatility (24.48%) compared to ROIV (9.83%). In terms of maximum drawdown, ROIV dropped -79.22% vs ENVX's -85.00%.
ROIV currently has the higher Sharpe Ratio (4.67 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROIV и ENVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор