PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROIV с ENVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ROIVENVX
Дох-ть с нач. г.5.70%-25.08%
Дох-ть за 1 год38.83%-12.42%
Дох-ть за 3 года11.85%-31.97%
Коэф-т Шарпа0.99-0.20
Коэф-т Сортино1.610.43
Коэф-т Омега1.181.05
Коэф-т Кальмара0.88-0.24
Коэф-т Мартина4.45-0.57
Индекс Язвы7.24%35.18%
Дневная вол-ть32.61%101.34%
Макс. просадка-79.22%-83.70%
Текущая просадка-12.20%-73.81%

Фундаментальные показатели


ROIVENVX
Рыночная капитализация$8.62B$1.72B
EPS$5.73-$1.45
Общая выручка (12 мес.)$121.20M$20.74M
Валовая прибыль (12 мес.)$106.61M-$15.49M
EBITDA (12 мес.)-$660.85M-$120.30M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ROIV и ENVX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ROIV и ENVX

С начала года, ROIV показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у ENVX с доходностью -25.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.64%
10.22%
ROIV
ENVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROIV c ENVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Enovix Corp (ENVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROIV, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROIV, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROIV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROIV, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROIV, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.45
ENVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENVX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ENVX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ENVX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ENVX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ENVX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.57

Сравнение коэффициента Шарпа ROIV и ENVX

Показатель коэффициента Шарпа ROIV на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа ENVX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROIV и ENVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.99
-0.20
ROIV
ENVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROIV и ENVX

Ни ROIV, ни ENVX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROIV и ENVX

Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что меньше максимальной просадки ENVX в -83.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и ENVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.20%
-73.81%
ROIV
ENVX

Волатильность

Сравнение волатильности ROIV и ENVX

Текущая волатильность для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) составляет 5.68%, в то время как у Enovix Corp (ENVX) волатильность равна 28.83%. Это указывает на то, что ROIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.68%
28.83%
ROIV
ENVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROIV и ENVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roivant Sciences Ltd. и Enovix Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию