Сравнение ROIV с ENVX
ROIV (Roivant Sciences Ltd.) and ENVX (Enovix Corp) are both stocks. ROIV operates in Biotechnology (Healthcare), while ENVX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, ROIV returned 44.87%/yr vs -12.97%/yr for ENVX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROIV и ENVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROIV показывает доходность 32.26%, что значительно выше, чем у ENVX с доходностью 12.59%.
ROIV
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 38.65%
- 1 год
- 155.22%
- 3 года*
- 44.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENVX
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- 21.93%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- -12.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROIV и ENVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROIV Roivant Sciences Ltd. | 32.26% | 83.43% | 5.34% | 40.55% | -20.73% | 7.81% |
ENVX Enovix Corp | 12.59% | -23.14% | -13.18% | 0.64% | -54.40% | 44.95% |
Correlation
The correlation between ROIV and ENVX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between ROIV and ENVX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROIV:
$19.91B
ENVX:
$1.79B
ROIV:
-$0.44
ENVX:
-$183.56
ROIV:
2.39K
ENVX:
0.23
ROIV:
3.76
ENVX:
0.01
ROIV:
$8.26M
ENVX:
$7.63B
ROIV:
$6.98M
ENVX:
$1.56B
ROIV:
-$316.38M
ENVX:
-$43.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROIV vs. ENVX — Ранг доходности на риск
ROIV
ENVX
Сравнение ROIV c ENVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Enovix Corp (ENVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROIV | ENVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.12 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.17 | 0.27 | +11.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.09 | 0.40 | +38.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROIV | ENVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79 | 0.21 | +3.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.13 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок ROIV и ENVX
Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что меньше максимальной просадки ENVX в -84.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и ENVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROIV | ENVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.22% | -84.76% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -69.62% | +56.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.47% | -75.42% | +38.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -73.74% | +62.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.52% | -62.52% | +35.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 46.68% | -42.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROIV и ENVX
Текущая волатильность для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) составляет 16.81%, в то время как у Enovix Corp (ENVX) волатильность равна 29.00%. Это указывает на то, что ROIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROIV | ENVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 29.00% | -12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.03% | 57.38% | -23.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.25% | 87.19% | -45.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.66% | 93.48% | -32.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.66% | 93.48% | -32.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROIV и ENVX
Ни ROIV, ни ENVX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROIV и ENVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roivant Sciences Ltd. и Enovix Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ROIV and ENVX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVX has higher volatility (29.00%) compared to ROIV (16.81%). In terms of maximum drawdown, ROIV dropped -79.22% vs ENVX's -84.76%.
ROIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROIV и ENVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор