PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROIV с ENVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ROIV и ENVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Enovix Corp (ENVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71%
-13.81%
ROIV
ENVX

Доходность по периодам

С начала года, ROIV показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у ENVX с доходностью -28.67%.


ROIV

С начала года

0.71%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

0.71%

1 год

28.52%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ENVX

С начала года

-28.67%

1 месяц

-22.01%

6 месяцев

-13.80%

1 год

-23.15%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


ROIVENVX
Рыночная капитализация$8.61B$1.60B
EPS$5.73-$1.45
Общая выручка (12 мес.)$121.20M$20.74M
Валовая прибыль (12 мес.)$106.61M-$15.49M
EBITDA (12 мес.)-$660.85M-$120.30M

Основные характеристики


ROIVENVX
Коэф-т Шарпа0.81-0.23
Коэф-т Сортино1.390.37
Коэф-т Омега1.161.04
Коэф-т Кальмара0.72-0.28
Коэф-т Мартина3.56-0.64
Индекс Язвы7.33%36.19%
Дневная вол-ть32.30%101.34%
Макс. просадка-79.22%-83.70%
Текущая просадка-16.35%-75.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ROIV и ENVX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROIV c ENVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Enovix Corp (ENVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROIV, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.81-0.23
Коэффициент Сортино ROIV, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.390.37
Коэффициент Омега ROIV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.04
Коэффициент Кальмара ROIV, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.72-0.28
Коэффициент Мартина ROIV, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.56-0.64
ROIV
ENVX

Показатель коэффициента Шарпа ROIV на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа ENVX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROIV и ENVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.81
-0.23
ROIV
ENVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROIV и ENVX

Ни ROIV, ни ENVX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROIV и ENVX

Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что меньше максимальной просадки ENVX в -83.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и ENVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.35%
-75.07%
ROIV
ENVX

Волатильность

Сравнение волатильности ROIV и ENVX

Текущая волатильность для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) составляет 7.64%, в то время как у Enovix Corp (ENVX) волатильность равна 28.28%. Это указывает на то, что ROIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.64%
28.28%
ROIV
ENVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROIV и ENVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roivant Sciences Ltd. и Enovix Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию