PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROIV с SDGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ROIVSDGR
Дох-ть с нач. г.3.65%-37.85%
Дох-ть за 1 год28.62%-19.88%
Дох-ть за 3 года11.54%-22.20%
Коэф-т Шарпа1.00-0.32
Коэф-т Сортино1.64-0.08
Коэф-т Омега1.180.99
Коэф-т Кальмара0.89-0.22
Коэф-т Мартина4.43-0.50
Индекс Язвы7.26%37.03%
Дневная вол-ть32.15%58.76%
Макс. просадка-79.22%-85.64%
Текущая просадка-13.91%-80.33%

Фундаментальные показатели


ROIVSDGR
Рыночная капитализация$8.61B$1.42B
EPS$5.73-$3.17
Общая выручка (12 мес.)$121.20M$158.06M
Валовая прибыль (12 мес.)$106.61M$107.78M
EBITDA (12 мес.)-$660.85M-$153.73M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ROIV и SDGR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ROIV и SDGR

С начала года, ROIV показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у SDGR с доходностью -37.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73%
-4.30%
ROIV
SDGR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROIV c SDGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Schrodinger, Inc. (SDGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROIV, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROIV, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROIV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROIV, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROIV, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.43
SDGR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDGR, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDGR, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDGR, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDGR, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDGR, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.50

Сравнение коэффициента Шарпа ROIV и SDGR

Показатель коэффициента Шарпа ROIV на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SDGR равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROIV и SDGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
-0.32
ROIV
SDGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROIV и SDGR

Ни ROIV, ни SDGR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROIV и SDGR

Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что меньше максимальной просадки SDGR в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и SDGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.91%
-62.45%
ROIV
SDGR

Волатильность

Сравнение волатильности ROIV и SDGR

Текущая волатильность для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) составляет 5.86%, в то время как у Schrodinger, Inc. (SDGR) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что ROIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.86%
17.99%
ROIV
SDGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROIV и SDGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roivant Sciences Ltd. и Schrodinger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию