Сравнение ROIV с SDGR
ROIV (Roivant Sciences Ltd.) and SDGR (Schrodinger, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ROIV in Biotechnology, SDGR in Health Information Services. Over the past 3 years, ROIV returned 44.87%/yr vs -25.18%/yr for SDGR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROIV и SDGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROIV показывает доходность 32.26%, что значительно выше, чем у SDGR с доходностью -16.50%.
ROIV
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 38.65%
- 1 год
- 155.22%
- 3 года*
- 44.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDGR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 15.74%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- -25.18%
- 5 лет*
- -26.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROIV и SDGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROIV Roivant Sciences Ltd. | 32.26% | 83.43% | 5.34% | 40.55% | -20.73% | 7.81% |
SDGR Schrodinger, Inc. | -16.50% | -7.31% | -46.12% | 91.55% | -46.34% | -35.49% |
Correlation
The correlation between ROIV and SDGR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
ROIV:
$19.91B
SDGR:
$1.10B
ROIV:
-$0.44
SDGR:
-$1.41
ROIV:
2.39K
SDGR:
4.31
ROIV:
3.76
SDGR:
3.52
ROIV:
$8.26M
SDGR:
$254.91M
ROIV:
$6.98M
SDGR:
$141.04M
ROIV:
-$316.38M
SDGR:
-$85.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROIV vs. SDGR — Ранг доходности на риск
ROIV
SDGR
Сравнение ROIV c SDGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Schrodinger, Inc. (SDGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROIV | SDGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.91 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.17 | -0.60 | +12.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.09 | -0.91 | +40.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROIV | SDGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79 | -0.66 | +4.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.14 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок ROIV и SDGR
Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что меньше максимальной просадки SDGR в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и SDGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROIV | SDGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.22% | -90.21% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -58.52% | +45.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.47% | -80.01% | +43.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -86.80% | +75.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.52% | -64.02% | +36.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 38.46% | -34.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROIV и SDGR
Roivant Sciences Ltd. (ROIV) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Schrodinger, Inc. (SDGR) с волатильностью 15.91%. Это указывает на то, что ROIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROIV | SDGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 15.91% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.03% | 37.14% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.25% | 52.90% | -11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.66% | 63.18% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.66% | 69.86% | -9.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROIV и SDGR
Ни ROIV, ни SDGR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROIV и SDGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roivant Sciences Ltd. и Schrodinger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ROIV and SDGR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROIV has higher volatility (16.81%) compared to SDGR (15.91%). In terms of maximum drawdown, ROIV dropped -79.22% vs SDGR's -90.21%.
ROIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROIV и SDGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор