Сравнение ROIV с SDGR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ROIV с SDGR

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Schrodinger, Inc. (SDGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROIV или SDGR.

Корреляция

Корреляция между ROIV и SDGR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ROIV и SDGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Schrodinger, Inc. (SDGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ROIV

SDGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROIV:

-0.17

SDGR:

0.06

Коэф-т Сортино

ROIV:

-0.04

SDGR:

0.63

Коэф-т Омега

ROIV:

1.00

SDGR:

1.07

Коэф-т Кальмара

ROIV:

-0.16

SDGR:

0.05

Коэф-т Мартина

ROIV:

-0.51

SDGR:

0.21

Индекс Язвы

ROIV:

10.35%

SDGR:

19.05%

Дневная вол-ть

ROIV:

30.48%

SDGR:

65.71%

Макс. просадка

ROIV:

-79.22%

SDGR:

-85.64%

Текущая просадка

ROIV:

-24.93%

SDGR:

-77.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROIV:

$7.24B

SDGR:

$1.88B

EPS

ROIV:

-$1.01

SDGR:

-$2.57

Коэффициент P/S

ROIV:

59.08

SDGR:

9.06

Коэффициент P/B

ROIV:

1.40

SDGR:

4.46

Общая выручка (12 мес.)

ROIV:

$68.63M

SDGR:

$170.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

ROIV:

$62.34M

SDGR:

$113.19M

EBITDA (12 мес.)

ROIV:

-$676.02M

SDGR:

-$137.14M

Доходность по периодам

С начала года, ROIV показывает доходность -14.20%, что значительно ниже, чем у SDGR с доходностью 33.49%.

ROIV

С начала года

-14.20%

1 месяц

-7.22%

6 месяцев

-14.85%

1 год

-2.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SDGR

С начала года

33.49%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

44.66%

1 год

5.79%

5 лет

-8.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROIV и SDGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROIV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SDGR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROIV c SDGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Schrodinger, Inc. (SDGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ROIV: -0.17

SDGR: 0.06

Коэффициент Сортино

ROIV: -0.04

SDGR: 0.63

Коэффициент Омега

ROIV: 1.00

SDGR: 1.07

Коэффициент Кальмара

ROIV: -0.16

SDGR: 0.06

Коэффициент Мартина

ROIV: -0.51

SDGR: 0.21

Показатель коэффициента Шарпа ROIV на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SDGR равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROIV и SDGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ROIV

SDGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROIV и SDGR

Ни ROIV, ни SDGR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROIV и SDGR

Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что меньше максимальной просадки SDGR в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и SDGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ROIV

SDGR

Волатильность

Сравнение волатильности ROIV и SDGR

Текущая волатильность для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) составляет 13.21%, в то время как у Schrodinger, Inc. (SDGR) волатильность равна 31.07%. Это указывает на то, что ROIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ROIV

SDGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROIV и SDGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roivant Sciences Ltd. и Schrodinger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ROIV с SDGR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ROIV и SDGR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROIV и SDGR

ROIV

SDGR

Сравнение ROIV c SDGR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROIV и SDGR

Просадки

Сравнение просадок ROIV и SDGR

Волатильность

Сравнение волатильности ROIV и SDGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROIV и SDGR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество