PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROIV с SDGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ROIV и SDGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Schrodinger, Inc. (SDGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71%
-14.11%
ROIV
SDGR

Доходность по периодам

С начала года, ROIV показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у SDGR с доходностью -47.12%.


ROIV

С начала года

0.71%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

0.71%

1 год

28.52%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SDGR

С начала года

-47.12%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

-14.11%

1 год

-37.93%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


ROIVSDGR
Рыночная капитализация$8.61B$1.42B
EPS$5.73-$3.17
Общая выручка (12 мес.)$121.20M$158.06M
Валовая прибыль (12 мес.)$106.61M$107.78M
EBITDA (12 мес.)-$660.85M-$153.73M

Основные характеристики


ROIVSDGR
Коэф-т Шарпа0.81-0.65
Коэф-т Сортино1.39-0.74
Коэф-т Омега1.160.91
Коэф-т Кальмара0.72-0.45
Коэф-т Мартина3.56-1.03
Индекс Язвы7.33%37.62%
Дневная вол-ть32.30%59.35%
Макс. просадка-79.22%-85.64%
Текущая просадка-16.35%-83.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ROIV и SDGR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROIV c SDGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Schrodinger, Inc. (SDGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROIV, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.81-0.65
Коэффициент Сортино ROIV, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.39-0.74
Коэффициент Омега ROIV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.160.91
Коэффициент Кальмара ROIV, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.72-0.54
Коэффициент Мартина ROIV, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.56-1.03
ROIV
SDGR

Показатель коэффициента Шарпа ROIV на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа SDGR равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROIV и SDGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.81
-0.65
ROIV
SDGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROIV и SDGR

Ни ROIV, ни SDGR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROIV и SDGR

Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что меньше максимальной просадки SDGR в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и SDGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.35%
-68.05%
ROIV
SDGR

Волатильность

Сравнение волатильности ROIV и SDGR

Текущая волатильность для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) составляет 7.64%, в то время как у Schrodinger, Inc. (SDGR) волатильность равна 22.76%. Это указывает на то, что ROIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.64%
22.76%
ROIV
SDGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROIV и SDGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roivant Sciences Ltd. и Schrodinger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию