Сравнение ROIV с SDGR
ROIV (Roivant Sciences Ltd.) and SDGR (Schrodinger, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ROIV in Biotechnology, SDGR in Health Information Services. Over the past 3 years, ROIV returned 48.68%/yr vs -29.20%/yr for SDGR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROIV и SDGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROIV показывает доходность 48.43%, что значительно выше, чем у SDGR с доходностью -15.88%.
ROIV
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 48.43%
- 6 месяцев
- 43.47%
- 1 год
- 180.09%
- 3 года*
- 48.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDGR
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- -15.88%
- 6 месяцев
- -20.04%
- 1 год
- -26.09%
- 3 года*
- -29.20%
- 5 лет*
- -28.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROIV и SDGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROIV Roivant Sciences Ltd. | 48.43% | 83.43% | 5.34% | 40.55% | -20.73% | 6.11% |
SDGR Schrodinger, Inc. | -15.88% | -7.31% | -46.12% | 91.55% | -46.34% | -36.30% |
Correlation
The correlation between ROIV and SDGR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
ROIV:
$22.35B
SDGR:
$1.11B
ROIV:
-$0.44
SDGR:
-$1.41
ROIV:
2.68K
SDGR:
4.34
ROIV:
4.22
SDGR:
3.55
ROIV:
$8.26M
SDGR:
$254.91M
ROIV:
$6.98M
SDGR:
$141.04M
ROIV:
-$316.38M
SDGR:
-$85.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROIV vs. SDGR — Ранг доходности на риск
ROIV
SDGR
Сравнение ROIV c SDGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Schrodinger, Inc. (SDGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROIV | SDGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 0.95 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.12 | -0.50 | +14.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.21 | -0.83 | +42.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROIV и SDGR
Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что меньше максимальной просадки SDGR в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и SDGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROIV | SDGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.22% | -90.21% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -51.93% | +39.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.47% | -80.01% | +43.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -86.70% | +86.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.33% | -64.17% | +36.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 31.30% | -26.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROIV и SDGR
Текущая волатильность для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) составляет 10.17%, в то время как у Schrodinger, Inc. (SDGR) волатильность равна 18.38%. Это указывает на то, что ROIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROIV | SDGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 18.38% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.45% | 38.76% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.65% | 51.39% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.42% | 63.41% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.42% | 69.87% | -9.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROIV и SDGR
Ни ROIV, ни SDGR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROIV и SDGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roivant Sciences Ltd. и Schrodinger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ROIV and SDGR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDGR has higher volatility (18.38%) compared to ROIV (10.17%). In terms of maximum drawdown, ROIV dropped -79.22% vs SDGR's -90.21%.
ROIV currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROIV и SDGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор