PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROIV с SDGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ROIV и SDGR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ROIV и SDGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Schrodinger, Inc. (SDGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.05%
0.17%
ROIV
SDGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROIV:

0.52

SDGR:

-0.72

Коэф-т Сортино

ROIV:

1.02

SDGR:

-0.87

Коэф-т Омега

ROIV:

1.11

SDGR:

0.90

Коэф-т Кальмара

ROIV:

0.60

SDGR:

-0.50

Коэф-т Мартина

ROIV:

2.17

SDGR:

-1.07

Индекс Язвы

ROIV:

7.44%

SDGR:

39.71%

Дневная вол-ть

ROIV:

31.19%

SDGR:

59.17%

Макс. просадка

ROIV:

-79.22%

SDGR:

-85.64%

Текущая просадка

ROIV:

-14.42%

SDGR:

-82.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROIV:

$8.84B

SDGR:

$1.58B

EPS

ROIV:

$5.54

SDGR:

-$2.42

Общая выручка (12 мес.)

ROIV:

$125.68M

SDGR:

$193.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

ROIV:

$111.57M

SDGR:

$125.50M

EBITDA (12 мес.)

ROIV:

$4.40B

SDGR:

-$212.46M

Доходность по периодам

С начала года, ROIV показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у SDGR с доходностью -45.70%.


ROIV

С начала года

3.03%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

8.23%

1 год

9.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SDGR

С начала года

-45.70%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

3.51%

1 год

-44.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROIV c SDGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Schrodinger, Inc. (SDGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROIV, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.52-0.72
Коэффициент Сортино ROIV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.02-0.87
Коэффициент Омега ROIV, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.110.90
Коэффициент Кальмара ROIV, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.60-0.59
Коэффициент Мартина ROIV, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.17-1.07
ROIV
SDGR

Показатель коэффициента Шарпа ROIV на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа SDGR равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROIV и SDGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.52
-0.72
ROIV
SDGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROIV и SDGR

Ни ROIV, ни SDGR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROIV и SDGR

Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что меньше максимальной просадки SDGR в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и SDGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.42%
-67.19%
ROIV
SDGR

Волатильность

Сравнение волатильности ROIV и SDGR

Текущая волатильность для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) составляет 9.85%, в то время как у Schrodinger, Inc. (SDGR) волатильность равна 18.16%. Это указывает на то, что ROIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.85%
18.16%
ROIV
SDGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROIV и SDGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roivant Sciences Ltd. и Schrodinger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab