PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROIV с SDGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROIV с SDGR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Schrodinger, Inc. (SDGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROIV или SDGR.

Корреляция

Корреляция между ROIV и SDGR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ROIV и SDGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Schrodinger, Inc. (SDGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROIV:

-0.18

SDGR:

0.05

Коэф-т Сортино

ROIV:

-0.09

SDGR:

0.55

Коэф-т Омега

ROIV:

0.99

SDGR:

1.06

Коэф-т Кальмара

ROIV:

-0.20

SDGR:

0.01

Коэф-т Мартина

ROIV:

-0.60

SDGR:

0.05

Индекс Язвы

ROIV:

10.78%

SDGR:

16.05%

Дневная вол-ть

ROIV:

31.07%

SDGR:

65.81%

Макс. просадка

ROIV:

-79.22%

SDGR:

-85.64%

Текущая просадка

ROIV:

-21.30%

SDGR:

-78.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROIV:

$7.59B

SDGR:

$1.75B

EPS

ROIV:

-$1.00

SDGR:

-$2.63

Коэффициент P/S

ROIV:

61.93

SDGR:

8.45

Коэффициент P/B

ROIV:

1.46

SDGR:

4.13

Общая выручка (12 мес.)

ROIV:

$68.63M

SDGR:

$170.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

ROIV:

$62.34M

SDGR:

$113.19M

EBITDA (12 мес.)

ROIV:

-$676.02M

SDGR:

-$137.14M

Доходность по периодам

С начала года, ROIV показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у SDGR с доходностью 23.95%.

ROIV

С начала года

-10.06%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

-10.36%

1 год

-4.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SDGR

С начала года

23.95%

1 месяц

24.40%

6 месяцев

27.52%

1 год

5.19%

5 лет

-15.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROIV и SDGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROIV
Ранг риск-скорректированной доходности ROIV, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROIV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROIV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROIV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROIV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROIV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
SDGR
Ранг риск-скорректированной доходности SDGR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDGR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDGR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDGR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDGR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDGR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROIV c SDGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Schrodinger, Inc. (SDGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROIV на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SDGR равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROIV и SDGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROIV и SDGR

Ни ROIV, ни SDGR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROIV и SDGR

Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что меньше максимальной просадки SDGR в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и SDGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROIV и SDGR

Текущая волатильность для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) составляет 10.32%, в то время как у Schrodinger, Inc. (SDGR) волатильность равна 28.86%. Это указывает на то, что ROIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROIV и SDGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roivant Sciences Ltd. и Schrodinger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
9.02M
88.32M
(ROIV) Общая выручка
(SDGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию