Сравнение RXRX с GSK
RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) and GSK (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RXRX in Biotechnology, GSK in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, RXRX returned -33.59%/yr vs 5.29%/yr for GSK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RXRX и GSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXRX показывает доходность -7.09%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 6.22%.
RXRX
- 1 день
- 9.51%
- 1 месяц
- 12.76%
- С начала года
- -7.09%
- 6 месяцев
- -22.76%
- 1 год
- -22.61%
- 3 года*
- -23.33%
- 5 лет*
- -33.59%
- 10 лет*
- —
GSK
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение доходности по годам RXRX и GSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -7.09% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -45.27% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 6.22% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 21.39% |
Correlation
The correlation between RXRX and GSK is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
RXRX:
$2.01B
GSK:
$104.44B
RXRX:
-$1.17
GSK:
$2.85
RXRX:
27.52
GSK:
3.20
RXRX:
1.96
GSK:
4.44
RXRX:
$66.29M
GSK:
$32.78B
RXRX:
-$22.83M
GSK:
$23.87B
RXRX:
-$505.90M
GSK:
$11.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXRX vs. GSK — Ранг доходности на риск
RXRX
GSK
Сравнение RXRX c GSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXRX | GSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.63 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 3.79 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXRX | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.13 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.21 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.32 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок RXRX и GSK
Максимальная просадка RXRX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки GSK в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXRX и GSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXRX | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -55.70% | -37.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.17% | -18.63% | -39.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -28.46% | -53.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.13% | -50.10% | -43.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.81% | -14.86% | -75.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -18.87% | -56.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.28% | 7.99% | +27.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXRX и GSK
Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) имеет более высокую волатильность в 20.35% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что RXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXRX | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.35% | 6.14% | +14.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.51% | 18.49% | +27.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.04% | 26.84% | +47.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 25.05% | +68.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.66% | 22.88% | +70.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXRX и GSK
RXRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.37% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RXRX и GSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Recursion Pharmaceuticals, Inc. и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RXRX and GSK have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (20.35%) compared to GSK (6.14%). In terms of maximum drawdown, RXRX dropped -93.13% vs GSK's -55.70%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXRX и GSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор