PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RXRX с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXRX с XBI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) is a stock, while XBI (SPDR S&P Biotech ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Over the past 5 years, RXRX returned -38.02%/yr vs 3.96%/yr for XBI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RXRX и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXRX показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 24.78%.

RXRX

1 день
-8.76%
1 месяц
-5.03%
6 месяцев
-34.91%
С начала года
-26.16%
1 год
-43.97%
3 года*
-39.15%
5 лет*
-38.02%
10 лет*
—

XBI

1 день
-2.70%
1 месяц
12.42%
6 месяцев
22.36%
С начала года
24.78%
1 год
73.87%
3 года*
21.27%
5 лет*
3.96%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXRX и XBI

2026 (YTD)20252024202320222021
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.		-26.16%-39.50%-31.44%27.89%-54.99%-42.90%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		24.78%35.89%1.01%7.60%-25.87%-16.12%

Correlation

The correlation between RXRX and XBI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г.

0.64

The correlation between RXRX and XBI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с RXRX:
RXRX с ABSIRXRX с CRSPRXRX с RLAYRXRX с ROIVRXRX с GSKRXRX с VIRRXRX с BEAM
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

RXRX vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXRX
Ранг доходности на риск RXRX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXRX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXRX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXRX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXRX c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RXRXXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.79

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
3.62

-4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.43

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

7.64

-8.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

22.09

-23.22

RXRX vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXRX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXRX и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RXRX и XBI

Максимальная просадка RXRX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXRX и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXRXXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-63.89%

-29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.17%

-9.72%

-48.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-32.99%

-49.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.11%

-54.00%

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.69%

-12.06%

-80.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.65%

-20.89%

-54.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.98%

3.35%

+35.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RXRX и XBI

Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что RXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXRXXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.33%

8.50%

+9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.55%

21.51%

+25.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.57%

26.65%

+43.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.34%

32.33%

+61.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.21%

31.93%

+61.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXRX и XBI

RXRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.38%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

RXRX and XBI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXRX has higher volatility (18.33%) compared to XBI (8.50%). In terms of maximum drawdown, RXRX dropped -93.13% vs XBI's -63.89%.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXRX и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор