PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXRX с XBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RXRX с XBI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RXRX и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RXRX и XBI

2026 (YTD)20252024202320222021
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.		-25.18%-39.50%-31.44%27.89%-54.99%-45.27%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		5.43%35.89%1.01%7.60%-25.87%-14.89%

Доходность по периодам

С начала года, RXRX показывает доходность -25.18%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%.

RXRX

1 день
-0.33%
1 месяц
-15.70%
С начала года
-25.18%
6 месяцев
-40.00%
1 год
-39.94%
3 года*
-22.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

XBI

1 день
0.64%
1 месяц
1.58%
С начала года
5.43%
6 месяцев
27.21%
1 год
65.07%
3 года*
19.25%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с RXRX:
RXRX с ABSIRXRX с CRSPRXRX с RLAYRXRX с ROIVRXRX с GSKRXRX с VIRRXRX с IDYA
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с BBHXBI с VOOXBI с LABUXBI с BIBXBI с FBIOX

Доходность на риск

RXRX vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXRX
Ранг доходности на риск RXRX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXRX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXRX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXRX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXRX c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXRXXBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

2.28

-2.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

2.99

-3.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

4.41

-5.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

16.21

-17.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXRX vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXRX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXRX и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXRXXBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

2.28

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.36

-0.76

Корреляция

Корреляция между RXRX и XBI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXRX и XBI

RXRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.34%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Просадки

Сравнение просадок RXRX и XBI

Максимальная просадка RXRX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXRX и XBI.

Загрузка...

Показатели просадок

RXRXXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-63.89%

-29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.17%

-13.39%

-44.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.60%

-25.70%

-66.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.78%

-20.91%

-53.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.48%

3.65%

+25.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RXRX и XBI

Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что RXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RXRXXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.66%

11.31%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.53%

19.25%

+35.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.97%

28.95%

+55.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.52%

32.23%

+62.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.52%

32.15%

+62.37%