Сравнение RXRX с CRSP
RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, RXRX returned -35.38%/yr vs -14.47%/yr for CRSP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RXRX и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXRX показывает доходность -18.95%, что значительно ниже, чем у CRSP с доходностью -1.14%.
RXRX
- 1 день
- -12.76%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -18.95%
- 6 месяцев
- -29.62%
- 1 год
- -27.46%
- 3 года*
- -27.31%
- 5 лет*
- -35.38%
- 10 лет*
- —
CRSP
- 1 день
- -8.97%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- -7.06%
- 5 лет*
- -14.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXRX и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -18.95% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -45.27% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -1.14% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -36.08% |
Correlation
The correlation between RXRX and CRSP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between RXRX and CRSP has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RXRX:
$1.75B
CRSP:
$4.98B
RXRX:
-$1.17
CRSP:
-$6.24
RXRX:
24.01
CRSP:
1.15K
RXRX:
1.71
CRSP:
2.74
RXRX:
$66.29M
CRSP:
$4.10M
RXRX:
-$22.83M
CRSP:
-$171.17M
RXRX:
-$505.90M
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXRX vs. CRSP — Ранг доходности на риск
RXRX
CRSP
Сравнение RXRX c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXRX | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.82 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 1.38 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXRX | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.55 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.24 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.23 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок RXRX и CRSP
Максимальная просадка RXRX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXRX и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXRX | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -85.11% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.17% | -42.25% | -15.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -64.91% | -17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.13% | -80.68% | -12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.98% | -75.32% | -16.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.37% | -49.19% | -26.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.43% | 25.06% | +10.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXRX и CRSP
Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с CRISPR Therapeutics AG (CRSP) с волатильностью 19.12%. Это указывает на то, что RXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXRX | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.76% | 19.12% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.84% | 43.66% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.19% | 62.97% | +11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.70% | 60.69% | +33.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.79% | 64.38% | +29.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXRX и CRSP
Ни RXRX, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RXRX и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Recursion Pharmaceuticals, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RXRX and CRSP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (24.76%) compared to CRSP (19.12%). In terms of maximum drawdown, RXRX dropped -93.13% vs CRSP's -85.11%.
CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXRX и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор