PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROE с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

ROE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ROE и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROE и VTI

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.29%17.20%18.34%4.29%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.

ROE

1 день
0.54%
1 месяц
-4.79%
С начала года
1.29%
6 месяцев
2.88%
1 год
22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с JQUA
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий ROE и VTI

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

ROE vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROEVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.52

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.54

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

7.30

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROE vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROEVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.98

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.48

+0.50

Корреляция

Корреляция между ROE и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и VTI

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.12%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок ROE и VTI

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

ROEVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-55.45%

+36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.30%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-5.54%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-8.08%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.60%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и VTI

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.63% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROEVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.48%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

9.75%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

19.02%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

17.41%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

18.29%

-2.39%