PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROE с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROE с VFLO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. ROE is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past year, ROE returned 30.11% vs 37.44% for VFLO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROE charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности ROE и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 18.41%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 21.86%.

ROE

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.08%
6 месяцев
13.62%
С начала года
18.41%
1 год
30.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
-0.19%
1 месяц
5.74%
6 месяцев
21.15%
С начала года
21.86%
1 год
37.44%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROE и VFLO

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		18.41%17.20%18.34%4.31%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		21.86%17.51%21.83%5.67%

Correlation

The correlation between ROE and VFLO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.73

The correlation between ROE and VFLO shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROE и VFLO

Секторы
ROE
VFLO

Технологии

40.3%
44.4%

Финансовые услуги

10.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.4%
4.2%

Потребительский циклический сектор

8.9%
15.9%

Промышленность

8.7%
3.6%

Здравоохранение

8.1%
17.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
0.0%

Энергетика

3.3%
8.6%

Коммунальные услуги

2.0%
1.3%

Недвижимость

1.8%
0.0%

Сырьевые материалы

1.7%
4.1%

Технологии

ROE
40.3%
VFLO
44.4%

Финансовые услуги

ROE
10.6%
VFLO
0.0%

Коммуникационные услуги

ROE
10.4%
VFLO
4.2%

Потребительский циклический сектор

ROE
8.9%
VFLO
15.9%

Промышленность

ROE
8.7%
VFLO
3.6%

Здравоохранение

ROE
8.1%
VFLO
17.9%

Потребительский защитный сектор

ROE
4.3%
VFLO
0.0%

Энергетика

ROE
3.3%
VFLO
8.6%

Коммунальные услуги

ROE
2.0%
VFLO
1.3%

Недвижимость

ROE
1.8%
VFLO
0.0%

Сырьевые материалы

ROE
1.7%
VFLO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с ^SP500TRVFLO с QVALVFLO с FCFY

Доходность на риск

ROE vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROEVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.42

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.41

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

5.84

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

18.20

-3.10

ROE vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROE и VFLO

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROEVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-17.79%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-6.44%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-0.64%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-2.45%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.06%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и VFLO

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеют волатильность 4.17% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROEVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.04%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

12.11%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

15.56%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

15.98%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

15.98%

-0.07%

Сравнение комиссий ROE и VFLO

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и VFLO

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VFLO в 1.12%

ПозицияTTM202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.03%0.97%1.18%0.68%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.12%1.60%1.20%0.71%

Часто задаваемые вопросы

ROE and VFLO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (4.17%) compared to VFLO (4.04%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 37.44% vs 30.11% for ROE. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VFLO has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 37.44% return vs 30.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

VFLO has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 1.03% for ROE.

They also come from different issuers: Astoria and Victory. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROE и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор