PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROE с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - ROE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Astoria, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value. ROE is actively managed, while SPYV is passively managed. Over the past year, ROE returned 37.99% vs 21.26% for SPYV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ROE charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности ROE и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.46%.

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROE и SPYV

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%5.62%

Correlation

The correlation between ROE and SPYV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.82

The correlation between ROE and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROE и SPYV

Секторы
ROE
SPYV

Технологии

36.1%
21.2%

Финансовые услуги

11.7%
14.7%

Коммуникационные услуги

10.6%
3.2%

Промышленность

9.8%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.9%

Здравоохранение

8.7%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
9.2%

Энергетика

3.5%
7.4%

Коммунальные услуги

1.9%
4.4%

Недвижимость

1.9%
3.3%

Сырьевые материалы

1.8%
3.4%

Технологии

ROE
36.1%
SPYV
21.2%

Финансовые услуги

ROE
11.7%
SPYV
14.7%

Коммуникационные услуги

ROE
10.6%
SPYV
3.2%

Промышленность

ROE
9.8%
SPYV
10.6%

Потребительский циклический сектор

ROE
9.4%
SPYV
10.9%

Здравоохранение

ROE
8.7%
SPYV
11.6%

Потребительский защитный сектор

ROE
4.7%
SPYV
9.2%

Энергетика

ROE
3.5%
SPYV
7.4%

Коммунальные услуги

ROE
1.9%
SPYV
4.4%

Недвижимость

ROE
1.9%
SPYV
3.3%

Сырьевые материалы

ROE
1.8%
SPYV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

ROE vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROESPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.17

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.05

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

3.43

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.92

13.16

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROE vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROESPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.17

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.42

+0.97

Просадки

Сравнение просадок ROE и SPYV

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROESPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-58.45%

+39.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-6.22%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.57%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-8.72%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.62%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и SPYV

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROESPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

1.98%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

7.04%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

9.84%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

14.40%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

16.94%

-1.16%

Сравнение комиссий ROE и SPYV

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и SPYV

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

ROE and SPYV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs SPYV's -58.45%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 21.26% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.94% for ROE.

ROE is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: Astoria and State Street. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.04% for SPYV.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROE и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор