PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROE с SPYV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

ROE и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ROE и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROE и SPYV

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.75%17.20%18.34%4.29%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%5.62%

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%.

ROE

1 день
2.75%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.75%
6 месяцев
3.04%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с JQUA
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий ROE и SPYV

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

ROE vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROESPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.85

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.27

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.08

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

5.09

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROE vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROESPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.85

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.41

+0.55

Корреляция

Корреляция между ROE и SPYV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и SPYV

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.13%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок ROE и SPYV

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

ROESPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-58.45%

+39.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.03%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-4.43%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-8.77%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.56%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и SPYV

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROESPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.79%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

7.76%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

15.52%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

14.43%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

16.96%

-1.05%