PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROE с SEIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

ROE и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ROE и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROE и SEIV

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.29%17.20%18.34%4.29%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.

ROE

1 день
0.54%
1 месяц
-4.79%
С начала года
1.29%
6 месяцев
2.88%
1 год
22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с JQUA
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий ROE и SEIV

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

ROE vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROESEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.68

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.34

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.41

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

11.96

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROE vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROESEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.68

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.98

-0.01

Корреляция

Корреляция между ROE и SEIV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и SEIV

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SEIV в 1.50%

TTM2025202420232022
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.12%0.97%1.18%0.68%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%

Просадки

Сравнение просадок ROE и SEIV

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

ROESEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-18.18%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.82%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-4.19%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-3.60%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.58%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и SEIV

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROESEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.40%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

9.50%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

18.25%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

16.81%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

16.81%

-0.91%