PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROE с SEIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ROE returned 37.99% vs 44.72% for SEIV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ROE charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности ROE и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 18.28%.

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
-0.85%
1 месяц
10.69%
С начала года
18.28%
6 месяцев
21.23%
1 год
44.72%
3 года*
27.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROE и SEIV

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.28%27.43%19.73%6.07%

Correlation

The correlation between ROE and SEIV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.90

The correlation between ROE and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROE и SEIV

Секторы
ROE
SEIV

Технологии

36.1%
17.0%

Финансовые услуги

11.7%
23.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
6.5%

Промышленность

9.8%
3.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
18.5%

Здравоохранение

8.7%
18.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.9%

Энергетика

3.5%
0.9%

Коммунальные услуги

1.9%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Сырьевые материалы

1.8%
5.1%

Технологии

ROE
36.1%
SEIV
17.0%

Финансовые услуги

ROE
11.7%
SEIV
23.0%

Коммуникационные услуги

ROE
10.6%
SEIV
6.5%

Промышленность

ROE
9.8%
SEIV
3.0%

Потребительский циклический сектор

ROE
9.4%
SEIV
18.5%

Здравоохранение

ROE
8.7%
SEIV
18.1%

Потребительский защитный сектор

ROE
4.7%
SEIV
3.9%

Энергетика

ROE
3.5%
SEIV
0.9%

Коммунальные услуги

ROE
1.9%
SEIV
2.4%

Недвижимость

ROE
1.9%
SEIV
1.2%

Сырьевые материалы

ROE
1.8%
SEIV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

ROE vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROESEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
3.60

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
4.91

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.64

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

6.47

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.92

26.41

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROE vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROESEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

3.60

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.23

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ROE и SEIV

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROESEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-18.18%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-6.95%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.85%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-3.48%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.70%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и SEIV

Текущая волатильность для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) составляет 3.79%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что ROE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROESEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.10%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

9.08%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

12.49%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

16.68%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

16.68%

-0.90%

Сравнение комиссий ROE и SEIV

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и SEIV

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SEIV в 1.34%

ПозицияTTM2025202420232022
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

ROE and SEIV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.10%) compared to ROE (3.79%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs SEIV's -18.18%.

On 1-year performance, SEIV leads with 44.72% vs 37.99% for ROE. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ROE has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIV has performed better with a 44.72% return vs 37.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

SEIV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: Astoria and SEI. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROE и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор