PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROE с QDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROE с QDEF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) are both Quality Factor funds. ROE is actively managed, while QDEF is passively managed. Over the past 3 years, ROE returned 22.06%/yr vs 19.19%/yr for QDEF. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. ROE charges 0.49%/yr vs 0.37%/yr for QDEF.

Доходность

Сравнение доходности ROE и QDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 24.04%, что значительно выше, чем у QDEF с доходностью 12.90%.

ROE

1 день
-0.06%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
19.97%
С начала года
24.04%
1 год
36.08%
3 года*
22.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.43%

QDEF

1 день
0.03%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
10.64%
С начала года
12.90%
1 год
22.22%
3 года*
19.19%
5 лет*
12.68%
10 лет*
12.23%
Всё время*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QDEF

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
$482.16K$552.78K$756.88K

ROE

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
$1.10M$1.09M$951.90K

Сравнение доходности по годам ROE и QDEF

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		24.04%17.20%18.34%4.31%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		12.90%17.43%21.19%3.45%

Correlation

The correlation between ROE and QDEF is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.87

The correlation between ROE and QDEF shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROE и QDEF

Секторы
ROE
QDEF

Технологии

33.9%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.7%

Коммуникационные услуги

11.1%
5.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
7.3%

Здравоохранение

10.2%
10.5%

Промышленность

9.0%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.3%

Энергетика

2.9%
4.2%

Недвижимость

2.0%
3.9%

Коммунальные услуги

2.0%
3.6%

Сырьевые материалы

1.0%
3.5%

Технологии

ROE
33.9%
QDEF
35.6%

Финансовые услуги

ROE
11.9%
QDEF
11.7%

Коммуникационные услуги

ROE
11.1%
QDEF
5.8%

Потребительский циклический сектор

ROE
11.0%
QDEF
7.3%

Здравоохранение

ROE
10.2%
QDEF
10.5%

Промышленность

ROE
9.0%
QDEF
5.5%

Потребительский защитный сектор

ROE
4.9%
QDEF
7.3%

Энергетика

ROE
2.9%
QDEF
4.2%

Недвижимость

ROE
2.0%
QDEF
3.9%

Коммунальные услуги

ROE
2.0%
QDEF
3.6%

Сырьевые материалы

ROE
1.0%
QDEF
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP
Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с QDIVQDEF с SCHBQDEF с COWZ

Доходность на риск

ROE vs. QDEF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROE c QDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROEQDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.27

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.21

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.21

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

13.38

+4.44

ROE vs. QDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDEF равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и QDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROE и QDEF

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки QDEF в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и QDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROEQDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-35.74%

+16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-6.95%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-14.43%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-3.26%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.66%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и QDEF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROEQDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.77%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

7.63%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

9.86%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

13.79%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

16.14%

-0.24%

Сравнение комиссий ROE и QDEF

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QDEF в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и QDEF

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности QDEF в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.54%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.98%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROE and QDEF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.90%) compared to QDEF (2.77%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs QDEF's -35.74%.

On 3-year performance, ROE leads with 22.06% vs 19.19% for QDEF. On fees, QDEF is cheaper at 0.37% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROE has performed better with a 22.06% return vs 19.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDEF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

QDEF has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.98% for ROE.

They also come from different issuers: Astoria and FlexShares. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.37% for QDEF.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROE и QDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор