PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEF с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - QDEF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDEF returned 12.34%/yr vs 15.02%/yr for SCHB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QDEF charges 0.37%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции QDEF уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 12.34% против 15.02% соответственно.

QDEF

1 день
0.22%
1 месяц
3.42%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.18%
1 год
23.58%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.34%

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEF и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		9.05%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between QDEF and SCHB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.90

The correlation between QDEF and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDEF и SCHB

Секторы
QDEF
SCHB

Технологии

32.8%
34.4%

Финансовые услуги

11.5%
12.2%

Здравоохранение

11.4%
8.9%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.1%

Промышленность

6.7%
9.4%

Недвижимость

5.4%
2.4%

Энергетика

4.0%
3.7%

Сырьевые материалы

3.0%
2.0%

Коммунальные услуги

2.9%
2.3%

Технологии

QDEF
32.8%
SCHB
34.4%

Финансовые услуги

QDEF
11.5%
SCHB
12.2%

Здравоохранение

QDEF
11.4%
SCHB
8.9%

Коммуникационные услуги

QDEF
7.7%
SCHB
10.1%

Потребительский защитный сектор

QDEF
7.4%
SCHB
4.6%

Потребительский циклический сектор

QDEF
7.3%
SCHB
10.1%

Промышленность

QDEF
6.7%
SCHB
9.4%

Недвижимость

QDEF
5.4%
SCHB
2.4%

Энергетика

QDEF
4.0%
SCHB
3.7%

Сырьевые материалы

QDEF
3.0%
SCHB
2.0%

Коммунальные услуги

QDEF
2.9%
SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с USMVQDEF с COWZQDEF с QDIV
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

QDEF vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.39

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.25

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.25

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

14.90

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.39

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.75

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.83

+0.01

Просадки

Сравнение просадок QDEF и SCHB

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDEFSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-35.27%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.91%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-19.34%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-25.41%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-35.27%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.27%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-4.11%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.94%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и SCHB

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 2.24%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDEFSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.97%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

9.14%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

12.11%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

17.24%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

18.31%

-2.15%

Сравнение комиссий QDEF и SCHB

QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и SCHB

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.59%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QDEF and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHB has higher volatility (2.97%) compared to QDEF (2.24%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, SCHB leads with 15.02% vs 12.34% for QDEF. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 15.02% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.37% for QDEF.

QDEF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.01% for SCHB.

QDEF is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: FlexShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.37% for QDEF and 0.03% for SCHB.

QDEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEF и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор