Сравнение QDEF с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
QDEF и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDEF или SCHB.
Корреляция
Корреляция между QDEF и SCHB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDEF и SCHB
Основные характеристики
QDEF:
2.40
SCHB:
2.11
QDEF:
3.30
SCHB:
2.81
QDEF:
1.44
SCHB:
1.39
QDEF:
4.48
SCHB:
3.17
QDEF:
15.31
SCHB:
13.53
QDEF:
1.54%
SCHB:
2.00%
QDEF:
9.84%
SCHB:
12.79%
QDEF:
-35.74%
SCHB:
-35.27%
QDEF:
-3.64%
SCHB:
-3.03%
Доходность по периодам
С начала года, QDEF показывает доходность 21.83%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции QDEF уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 10.23% против 12.53% соответственно.
QDEF
21.83%
-1.09%
8.40%
22.71%
10.66%
10.23%
SCHB
25.02%
0.09%
10.08%
25.70%
14.13%
12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDEF и SCHB
QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDEF c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEF и SCHB
Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SCHB в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 1.84% | 2.21% | 2.42% | 1.84% | 2.50% | 3.17% | 7.10% | 2.70% | 2.90% | 3.01% | 2.51% | 2.12% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.23% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок QDEF и SCHB
Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDEF и SCHB
Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 3.01%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.