Сравнение QDEF с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
QDEF и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDEF или SCHB.
Основные характеристики
| QDEF | SCHB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.81% | 7.28% |
| Дох-ть за 1 год | 20.29% | 28.30% |
| Дох-ть за 3 года | 7.97% | 7.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.21% | 12.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.95% | 12.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 2.27 |
| Дневная вол-ть | 10.31% | 12.03% |
| Макс. просадка | -35.74% | -35.27% |
| Current Drawdown | -2.96% | -2.47% |
Корреляция
Корреляция между QDEF и SCHB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDEF и SCHB
С начала года, QDEF показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 7.28%. За последние 10 лет акции QDEF уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 9.95% против 12.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDEF и SCHB
QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDEF c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEF и SCHB
Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SCHB в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 2.08% | 2.21% | 2.42% | 1.84% | 2.50% | 3.17% | 7.10% | 2.70% | 2.90% | 3.00% | 2.52% | 2.12% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.32% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 2.31% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок QDEF и SCHB
Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDEF и SCHB
Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 3.30%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.