PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEF с SCHB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).

QDEF и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEF и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		-0.80%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции QDEF уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 11.44% против 13.66% соответственно.

QDEF

1 день
0.36%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.54%
1 год
16.60%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.53%
10 лет*
11.44%

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с FXAIXQDEF с MGVQDEF с COWZ
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Сравнение комиссий QDEF и SCHB

QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF

Доходность на риск

QDEF vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.01

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.53

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.55

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

7.26

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.01

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.78

+0.02

Корреляция

Корреляция между QDEF и SCHB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и SCHB

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SCHB в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.74%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок QDEF и SCHB

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и SCHB.

Загрузка...

Показатели просадок

QDEFSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-35.27%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-12.22%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-25.41%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-35.27%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-5.51%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-4.15%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.60%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и SCHB

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 3.93%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDEFSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

5.51%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

9.78%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

18.34%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

17.25%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

18.30%

-2.12%