PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEF с ^SP500TR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 10 years, QDEF returned 12.34%/yr vs 15.58%/yr for ^SP500TR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции QDEF уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 12.34% против 15.58% соответственно.

QDEF

1 день
0.22%
1 месяц
3.42%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.18%
1 год
23.58%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.34%

^SP500TR

1 день
0.42%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.58%
3 года*
22.72%
5 лет*
14.02%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEF и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		9.05%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		11.36%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Correlation

The correlation between QDEF and ^SP500TR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.91

The correlation between QDEF and ^SP500TR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с COWZQDEF с QDIV
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

QDEF vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEF^SP500TRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.42

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.30

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.23

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

15.09

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEF^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.83

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.65

+0.20

Просадки

Сравнение просадок QDEF и ^SP500TR

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и ^SP500TR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDEF^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-55.25%

+19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.89%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-18.75%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-24.49%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-33.79%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.32%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-8.16%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.90%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и ^SP500TR

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 2.24%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDEF^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.87%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

9.00%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

11.88%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

16.90%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

18.06%

-1.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QDEF and ^SP500TR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

^SP500TR has higher volatility (2.87%) compared to QDEF (2.24%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs ^SP500TR's -55.25%.

QDEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEF и ^SP500TR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор